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45日ルールを利用してFXでトレードする方法

株式、債券、為替などで資産運用を行うヘッジファンドの預かり資産は年々、右肩上がりで増え続けており、ヘッジファンドの動向が相場に与える影響は決して少なくありません。

下記はヘッジファンドの1997年から2016年までの運用資産推移になります。

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データ参照元/Hedge Fund Industry – Assets Under Management -barclayhedge-

そんな相場に大きな影響を与えているヘッジファンドには、解約に関するルールとして「45日ルール」と呼ばれるものがあり、それが相場に影響を与えることがあると言われています。(全てのへッジファンドがこのルールを採用しているわけではありません)

具体的には、6月末日と12月末日の年2回ある決算のぞれぞれ45日前にあたる5月15日前後10月15日前後が、それに該当します。

中でも10月15日前後は、年末にかけて大きな動きとなることも少なくないと言われておりまして、そこで、今回はヘッジファンドの「45日ルール」がどんな形で相場に影響を与えてきたのかを、1999年から2015年までのドル円とユーロドルの2つの通貨ペアで検証を行ってみたいと思います。

そして、その動向をもとに、どんなトレード方法があるのかということもあわせて、見ていきたいと思います。

早速、見ていきましょう。

45日ルールの影響があったと思われる値動き

まず、最初に45日ルールの影響があったと思われる値動きにはどんなタイプがあるのかということをチェックしたいと思います。

〇トレンド反転型

45_001

チャート出所/GMOクリック証券

上記のチャートは2014年のユーロドルの9月15日から10月末までのチャートになりまして、「トレンド反転型」は、9月15日、10月1日、10月15日とそれぞれの日柄が、ちょうどトレンドの分岐点になっているタイプになります。

特に10月に入ってからの、大きなユーロ買いが何本か出ているのは、「45日ルール」に絡む動きがあったとのではと推察することができるのではないでしょうか。

〇10月15日底打ち型

45_002

チャート出所/GMOクリック証券

上記はドル円の2015年9月15日から10月末日の動きになりまして、10月15日に大きな下ヒゲをつけて、底打ちしているのが確認できます。

ドル売りが短期的に出尽くした感のある動きで、コントラリアンにはたまらないチャートパターンになるかと思います。

〇10月15日天井型

45_003

チャート出所/GMOクリック証券

上記は、2015年9月15日から10月末日までのユーロドルのチャートになりまして、こちらは底打ち型のちょうど反対のタイプとなる天井型になっていることが分かります。

2015年の10月下旬にはECBのドラギ総裁の追加緩和示唆があったことで、より値動きが大きくなっています。

〇トレンド強化型

45_004

チャート出所/GMOクリック証券

上記は2008年のユーロドルの週足チャートになります。

2008年は9月15日の週を起点として、ややユーロが持ち直しを見せるものの、10月に入り、ユーロ売りが再開、そして、10月15日まで売りが続き、さらにリーマンショックがあったことも影響して、ユーロドルは10月末日まで、ほぼ一貫して売られています。

45日ルールに絡む値動きの時系列表

では、上記の4つのパターンを意識しながら、1999年から2015年までのユーロドルと米ドル円の値動きを見ていきたいと思います。

今回の検証にあたりまして、解約期限ギリギリである10月15日、解約期限60日前の10月1日、そして75日前の9月15日、そして、解約期限から14日が経過した10月31日のデータを抽出しました。

少し長くなりますが、その抽出したデータと値動きのタイプをご覧ください。

〇米ドル/円の1999年から2015年までの「45日ルール」付近の値動き

 ドル円45日ルールに絡む動き
2015年10月30日120.61
2015年10月15日118.87弱いトレンドの反転
2015年10月1日119.92
2015年9月15日120.42
-
2014年10月31日112.3
2014年10月15日105.9トレンドの反転
2014年10月1日108.87トレンドの反転
2014年9月15日107.16
-
2013年10月31日98.35
2013年10月15日98.16ほぼなし
2013年10月1日97.97
2013年9月16日99.05
-
2012年10月31日79.76
2012年10月15日78.62ほぼなし
2012年10月1日77.97
2012年9月17日78.68
-
2011年10月31日78.1999
2011年10月14日77.1999ほぼなし
2011年10月3日76.55
2011年9月15日76.72
-
2010年10月29日80.3899
2010年10月15日81.43弱いトレンドの強化
2010年10月1日83.19弱いトレンドの強化
2010年9月15日85.73
-
2009年10月30日90.08
2009年10月15日90.55ほぼなし
2009年10月1日89.54
2009年9月15日91.0299
-
2008年10月31日98.41
2008年10月15日99.5699弱いトレンド強化
2008年10月1日105.7399トレンドの反転
2008年9月15日104.54
-
2007年10月31日115.33
2007年10月15日117.37トレンドの反転
2007年10月1日115.7099
2007年9月14日115.36
-
2006年10月31日116.94
2006年10月13日119.5999トレンドの反転
2006年10月2日117.68
2006年9月15日117.55
-
2005年10月31日116.38
2005年10月14日114.09トレンドの反転
2005年10月3日114.11
2005年9月15日110.64
-
2004年10月29日105.78
2004年10月15日109.33弱いトレンド強化
2004年10月1日110.51
2004年9月15日109.98
-
2003年10月31日109.88
2003年10月15日109.5ほぼ無し
2003年10月1日110.56
2003年9月15日117.41
-
2002年10月31日122.47
2002年10月15日124.66弱いトレンドの反転
2002年10月1日122.54
2002年9月13日121.63
-
2001年10月31日122.37
2001年10月15日120.8トレンドの反転
2001年10月1日120.16
2001年9月14日117.35
-
2000年10月31日108.96
2000年10月13日107.78ほぼなし
2000年10月2日108.8
2000年9月15日107.07
-
1999年10月29日104.1
1999年10月15日105.3ほぼなし
1999年10月1日104.96
1999年9月15日104.65

〇ユーロ/米ドルの1999年から2015年までの「45日ルール」付近の値動き

 ユーロ/ドル45日ルールに絡む動き
2015年10月30日1.1005
2015年10月15日1.1382トレンドの反転
2015年10月1日1.1194
2015年9月15日1.1266
-
2014年10月31日1.2524
2014年10月15日1.2836弱いトレンドの反転
2014年10月1日1.2623弱いトレンドの反転
2014年9月15日1.294
-
2013年10月31日1.3582
2013年10月15日1.3523ほぼなし
2013年10月1日1.3524
2013年9月16日1.3333
-
2012年10月31日1.2958
2012年10月15日1.2948ほぼなし
2012年10月1日1.2888
2012年9月17日1.3116
-
2011年10月31日1.3854999942455
2011年10月14日1.3874999967617
2011年10月3日1.3169トレンドの反転
2011年9月15日1.3875
-
2010年10月29日1.3947000058465
2010年10月15日1.3976トレンドの反転
2010年10月1日1.3789
2010年9月15日1.3004
-
2009年10月30日1.4715
2009年10月15日1.4943トレンドの反転
2009年10月1日1.4529トレンドの反転
2009年9月15日1.4657999953861
-
2008年10月31日1.2726
2008年10月15日1.3450999950788トレンドの強化
2008年10月1日1.4024000022697トレンドの強化
2008年9月15日1.4263
-
2007年10月31日1.4479
2007年10月15日1.421弱いトレンド転換の起点
2007年10月1日1.4230000025927
2007年9月14日1.3873
-
2006年10月31日1.2761
2006年10月13日1.2511000009197トレンドの反転
2006年10月2日1.2736
2006年9月15日1.2656
-
2005年10月31日1.1987454029902
2005年10月14日1.2067665001315トレンドの反転
2005年10月3日1.1925335202874
2005年9月15日1.2223428235719
-
2004年10月29日1.2793533749291
2004年10月15日1.2466843501326トレンド強化
2004年10月1日1.2408831779929トレンド強化
2004年9月15日1.2151300236407
-
2003年10月31日1.158081543502
2003年10月15日1.1633789954338
2003年10月1日1.1703147612156トレンドの反転
2003年9月15日1.1287794906737
-
2002年10月31日0.9910998611905
2002年10月15日0.98154981549816ほぼなし
2002年10月1日0.98294434470377
2002年9月13日0.97286853572309
-
2001年10月31日0.89956688730898
2001年10月15日0.90819536423841ほぼなし
2001年10月1日0.91727696404794
2001年9月14日0.91896037494674
-
2000年10月31日0.84930249632893
2000年10月13日0.85219892373353
2000年10月2日0.87527573529412トレンドの反転
2000年9月15日0.85738302045391
-
1999年10月29日1.052353506244
1999年10月15日1.0887939221273ほぼなし
1999年10月1日1.0724085365854
1999年9月15日1.0405160057334

※15日が土曜日・日曜日のときには、その前後から日時データを収集しています。

45日ルールに絡む値動きから考えるトレード戦略

上記の表をご覧頂くと、まず目につくのがドル円の「トレンド反転」の多さです。

10月1日、10月15日がトレンド反転の起点となっていることが1999年から2015年の16年間のうち、8年で確認することができます。

そして、実際に何も起こらなかった「無風」も7回と多く、これを考慮するとドル円については、トレンドの反転が起こることを予測したトレードは、10月1日や10月15日で短期的に値動きが反転しなくても、”トントン”でトレードを終了させることができた可能性が高く、かなり優位性のあるトレード戦略となっています。

今後も同様のことが繰り返されるかどうかは分かりませんが、ドル円の10月のトレード戦略を考える上で、一つの貴重な手がかりとなると言えるのではないかと思います。

また、ユーロドルについても、基本的には10月1日や10月15日が「トレンドの反転」が多くみられますが、2004年や2008年には強めのトレンド強化の動きが見られています。

反転を予測してトレードを行い、トレンド強化で自分に不利な動きをする可能性が高いということになりますので、その点はドル円に比べると、注意が必要になります。

まとめ

「45日ルールを利用してFXでトレードする方法」と題してお送りしてきましたが、いかがでしたでしょうか。

10月15日を中心として、10月1日や10月末までのトレード戦略を考える上で、かなり興味深いデータとなっていたのではないかと思います。

読者の方のトレードに少しでもお役に立てれば、、幸いです。

最後までお読み頂きまして、誠にありがとうございました!

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