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豪ドル米ドルの9月相場は豪ドル高?豪ドル安?1997年から2016年までの変動幅・変動率のまとめ

欧米勢にとっては、第3クオーターの最後の月にあたり、ポジション調整などから相場が動きやすいと言われる「9月相場」

今回は、そんな9月相場の実態を探るべく、1997年から2016年までの「9月」の豪ドル・米ドル相場が、どんな値動きをしてきたのかを実際のデータをもとに検証してみました。

早速、見ていきましょう。

1997年~2016年における9月の豪ドル・米ドル相場

まず、最初にご覧いただくのは、1997年から2016年までの9月の豪ドル・米ドル相場が豪ドル高、豪ドル安のどちらに動くことが多かったかを単純にカウントしてみた表になります。

1997年から2016年の月足チャートは下記の通りです。

audusd1997-2016

データ出所/GMOクリック証券

そして、上記のチャートから毎年9月の始値と終値を抽出して、その結果が豪ドル高だったのか、豪ドル安だったのかを時系列でまとめたものが下記の表になります。

9月の豪ドル米ドル相場レート(始値⇒終値)結果
19970.73150⇒0.72540豪ドル安
19980.56630⇒0.59310豪ドル高
19990.64050⇒0.65230豪ドル高
20000.57640⇒0.54250豪ドル安
20010.52700⇒0.49210豪ドル安
20020.54950⇒0.54260豪ドル安
20030.64670⇒0.68040豪ドル高
20040.70390⇒0.72730豪ドル高
20050.75510⇒0.76170豪ドル高
20060.76350⇒0.74580豪ドル安
20070.81580⇒0.88780豪ドル高
20080.85620⇒0.79210豪ドル安
20090.84370⇒0.88257豪ドル高
20100.89046⇒0.96690豪ドル高
20111.07045⇒0.96599豪ドル安
20121.02944⇒1.03777豪ドル高
20130.89326⇒0.93154豪ドル高
20140.93283⇒0.87459豪ドル安
20150.71113⇒0.70145豪ドル安
20160.75150⇒0.76594豪ドル高

こうして並べてみますと、幾つか興味深い傾向があることが分かります。

まず、目を引くのが他の月に比べて、ここ20年の豪ドル米ドルの9月は、売り買いが交錯していることが多く、ほとんどアノマリーらしいアノマリーを見つけることが出来ないという点です。

例えば、1月から8月までのほとんどの月は、ここ20年で豪ドル高、豪ドル安のどちらかに一方的に傾くことが多かったのですが、9月に関しては、そうした特性はほとんど見られず、20年を通して、ぼぼ高安がまちまちという状況です。

ただ、それでもリーマンショック後の2009年から2013年にかけての豪ドルの利上げ、原油・鉄鋼などの資源高、アメリカの長引く金融緩和による米ドル安を受けて、5年中4年は豪ドル高が見られたり、逆に2014年以降のアメリカのテーパリングからのドル買い、そして、オーストラリアの度重なる利下げ、最大貿易相手国である中国の失速などから、3年中2年が豪ドル安に終わるなどの動きはファンタメンタルズに素直に反応しているという傾向は見て取ることができます。

また、2003年から2007年まで続いた世界的な株高、資源高の局面では、5年中4年が豪ドル高に終わるといった動きも、そうした傾向を裏付けていると言えるかと思います。

そして、ここ20年の9月の豪ドル・米ドル相場の豪ドル高、豪ドル安の回数をまとめた表は下記の通りです。

9月の豪ドル米ドル相場豪ドル安に終わった回数豪ドル高に終わった回数
1997-20169回11回

1997年から2016年の20年間については、回数としては、豪ドル安と豪ドル高がほぼ互角といった結果に終わっています。

では、続いて、その中身について、もう少し詳しく見ていきたいと思います。

1997年~2016年における9月の豪ドル・米ドル相場の変動幅と変動率

それでは、今度は豪ドル・米ドルの9月相場がどのくらいの変動が起こっているのか、つまり、ボラティリティがどれくらいなのかということを検証していきたいと思います。

その検証を行うために、上記のチャートから、各年の高値と安値を抽出してまとめた表が下記になります。

9月の豪ドル米ドル相場高値安値
1997年0.734100.71430
1998年0.603800.56500
1999年0.659600.63590
2000年0.579100.53580
2001年0.528200.48200
2002年0.553300.53960
2003年0.686400.63450
2004年0.728100.68530
2005年0.776100.75270
2006年0.771800.74350
2007年0.888600.81550
2008年0.857900.77980
2009年0.884580.82390
2010年0.973160.88990
2011年1.076350.96210
2012年1.062401.01661
2013年0.952810.89238
2014年0.940120.86833
2015年0.727940.69040
2016年0.773180.74416

ご覧いただくとお分かりの通り、1ヶ月の間に、かなり大きな値動きをしている月が複数存在しまして、例えば、リーマンショックが起こった2008年の9月には高値0.85790から安値0.77980まで、1ヶ月の間に「9.2%」という”豪ドル暴落”が起こっています。

また、欧州の財政危機に端を発する金融危機がマーケットを大混乱させた2011年の9月には、高値1.07635から安値0.96210まで、1ヶ月の間に「10.7%」の”豪ドル急落”が起こっています。

そして、それらを含めて、豪ドル・米ドルの各年の9月相場の変動幅と変動率をまとめた表が下記になります。

9月の豪ドル米ドル相場変動幅変動率
1997年0.01982.7%
1998年0.03886.5%
1999年0.02373.6%
2000年0.04337.5%
2001年0.04628.8%
2002年0.01372.5%
2003年0.05197.6%
2004年0.04285.9%
2005年0.02343.1%
2006年0.02833.7%
2007年0.07318.3%
2008年0.07819.2%
2009年0.06066.9%
2010年0.08328.6%
2011年0.1142510.7%
2012年0.04574.4%
2013年0.06046.4%
2014年0.07177.7%
2015年0.03755.2%
2016年0.02903.8%
平均0.0496.2%

平均変動幅と平均変動率はそれぞれ「0.049」と「6.2%」となっておりまして、値動きの大きい豪ドルドル相場の1月の平均変動幅「0.0417」、平均変動率「5.5%」と比べても、かなり値動きが大きく、9月相場が、いかに値動きの大きな1ヶ月であるかが分かります。

参考/豪ドル米ドルの1月相場は豪ドル高?豪ドル安?1997年から2016年までの変動幅・変動率のまとめ

参考/豪ドル米ドルの2月相場は豪ドル高?豪ドル安?1997年から2016年までの変動幅・変動率のまとめ

参考/豪ドル米ドルの3月相場は豪ドル高?豪ドル安?1997年から2016年までの変動幅・変動率のまとめ

参考/豪ドル米ドルの4月相場は豪ドル高?豪ドル安?1997年から2016年までの変動幅・変動率のまとめ

参考/豪ドル米ドルの5月相場は豪ドル高?豪ドル安?1997年から2016年までの変動幅・変動率のまとめ

参考/豪ドル米ドルの6月相場は豪ドル高?豪ドル安?1997年から2016年までの変動幅・変動率のまとめ

参考/豪ドル米ドルの7月相場は豪ドル高?豪ドル安?1997年から2016年までの変動幅・変動率のまとめ

参考/豪ドル米ドルの8月相場は豪ドル高?豪ドル安?1997年から2016年までの変動幅・変動率のまとめ

1997年~2016年の9月相場の値動きから考える豪ドル・米ドルのトレード戦略

ここまで過去約20年の9月の豪ドル・米ドル相場の動向をご覧いただきましたが、いかがでしたでしょうか。

これまでの傾向に過ぎないという前提はありますが、直近20年の豪ドル米ドルの9月相場は、どちらかに偏たアノマリーを見出すことはできません。

ただ、2003年以降については、そのときのファンダメンタルズやマーケットの雰囲気にに素直に反応していることが多く、それをベースにすれば、リスクオン局面では豪ドルを買いから、リスクオフ局面では豪ドル売りから入るというのが、豪ドル米ドル9月相場におけるトレードの基本的なスタンスとなりそうです。

そして、9月相場のもう一つの特徴として、極めて大きなボラティリティがあります。

トレードが上手くいった場合は、大きな利益を手にすることができる可能性がある一方で、自分のポジションとは逆に動いた場合は、大きな痛手を被ることにもなりかねませんので、ストップロス、ポジションサイズには十分、気をつけたいところです。

本記事が、FXでトレードをしている人や、これからトレードをしようと考えている人の参考になれば、幸いです。

最後までお読み頂きまして、誠にありがとうございました!

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