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ユーロドルの11月相場はユーロ高?ユーロ安?1997年から2016年までの変動幅・変動率のまとめ

年末を目前に控えてはいるものの、まだまだ流動性は豊富にある「11月相場」

今回は、そんな11月相場の実態を探るべく、1997年から2016年までの「11月」のユーロドル相場が、どんな値動きをしてきたのかを実際のデータをもとに検証してみました。

早速、見ていきましょう。

1997年~2016年における11月のユーロドル相場

まず、最初にご覧いただくのは、1997年から2016年までの11月のユーロドル相場がユーロ高、ユーロ安のどちらに動くことが多かったかを単純にカウントしてみた表になります。

1997年から2016年の月足チャートは下記の通りです。

eurusd19972016

データ出所/GMOクリック証券

そして、上記のチャートから毎年11月の始値と終値を抽出して、その結果がユーロ高だったのか、ユーロ安だったのかを時系列でまとめたものが下記の表になります。

11月のユーロドル相場レート(始値⇒終値)結果
19971.14000⇒1.12250ユーロ安
19981.19020⇒1.15970ユーロ安
19991.05480⇒1.00890ユーロ安
20000.84840⇒0.87220ユーロ高
20010.89990⇒0.89580ユーロ安
20020.98910⇒0.99420ユーロ高
20031.15770⇒1.19860ユーロ高
20041.27950⇒1.32750ユーロ高
20051.19900⇒1.17860ユーロ安
20061.27590⇒1.32380ユーロ高
20071.44850⇒1.46320ユーロ高
20081.27430⇒1.26890ユーロ安
20091.47174⇒1.50040ユーロ高
20101.39656⇒1.29808ユーロ安
20111.38566⇒1.34451ユーロ安
20121.29591⇒1.29855ユーロ高
20131.35829⇒1.35904ユーロ高
20141.25059⇒1.24496ユーロ安
20151.10339⇒1.05631ユーロ安
20161.09789⇒1.05864ユーロ安
2017??

こうして並べてみますと、幾つか興味深い傾向があることが分かります。

まず、目を引くのが2010年から2016年にかけてのユーロ売り圧力の強さです。

結果だけを見てみますと、ユーロ高が2年、ユーロ安が4年となっていますが、ユーロ高となった2012年(1.29591⇒1.29855)、2013年(1.35829⇒1.35904)は小幅のユーロ高に留まっておりまして、2010年以降の11月のユーロドルについては、実質的にユーロが売られ続けているということが分かります。

ファンメンタルで見ても、2010年から2016年は、ヨーロッパでは、財政危機、金融危機、ECBによる度重なる金融緩和などがあり、さらに、アメリカでは金融引き締めに舵をきり始めた時期でもあり、材料的にはユーロ売りに事欠かない6年だったことを考えますと、11月はユーロ売りの材料に対して、素直な値動きをしてきたということが分かります。

上記以外でも11月のユーロドルがマーケットの雰囲気が素直に出ているというケースがありまして、例えば世界的な景気回復、資源価格の高騰などがあった2003年から2007年の5年間では、5年のうち4年、ユーロ高で終わっています。

また、アジア通貨危機、LTCMショック、南米通貨危機があった1997年から1999年については3年連続、ユーロ安が、そして、NY同時多発テロ、ITバブル崩壊と、米ドルにネガティブな材料が噴出した2000年から2002年では3年のうち2年でユーロ高が起こっておりまして、ここでも、ユーロはマーケットの雰囲気通りの値動きをしていることが見て取れます。

そして、約20年の11月のユーロドル相場のユーロ高、ユーロ安の回数をまとめた表は下記の通りです。

11月のユーロドル相場ユーロ安に終わった回数ユーロ高に終わった回数
1997-201611回9回

ここ約20年で見ますと、回数的には、ユーロ高とユーロ安が互角という状況になっています。

では、続いて、その中身について、もう少し詳しく見ていきたいと思います。

1997年~2016年における11月のユーロドル相場の変動幅と変動率

それでは、今度はユーロドルの11月相場がどのくらいの変動が起こっているのか、つまり、ボラティリティがどれくらいなのかということを検証していきたいと思います。

その検証を行うために、上記のチャートから、各年の高値と安値を抽出してまとめた表が下記になります。

11月のユーロドル相場高値安値
1997年1.163001.11600
1998年1.193801.14550
1999年1.059301.00340
2000年0.879600.83700
2001年0.911900.87330
2002年1.017100.98710
2003年1.201501.13750
2004年1.332901.26560
2005年1.208101.16380
2006年1.327001.26810
2007年1.496601.44030
2008年1.311601.23880
2009年1.514371.46259
2010年1.428131.29681
2011年1.387071.32119
2012年1.302741.26613
2013年1.362141.32954
2014年1.259801.23578
2015年1.105221.05577
2016年1.129991.05176
2017年??

ご覧いただくとお分かりの通り、1ヶ月の間に、かなり大きな値動きをしている月が複数存在しまして、例えば、ギリシャの財政危機問題に端を発する欧州での金融危機が市場を大混乱に陥れ始める2010年11月には、高値1.42813から安値1.29681まで「9.2%」の”ユーロ安”が起こっています。

また、その年の9月にリーマンショックがあった2008年の11月には、高値1.31160から安値1.23880まで、1ヶ月の間に「5.6%」の”ユーロ安”が起こっています。

また、直近ではトランプ相場が巻き起こった2016年の11月には、高値1.12999から安値1.05176まで、1ヶ月の間に「7%」の”ユーロ安”が起こっています。

そして、それらを含めて、ユーロドルの各年の11月相場の変動幅と変動率をまとめた表が下記になります。

11月のユーロドル相場変動幅変動率
1997年0.0474.1%
1998年0.04834.1%
1999年0.05595.3%
2000年0.04264.9%
2001年0.03864.3%
2002年0.03003%
2003年0.06405.4%
2004年0.06735.1%
2005年0.04433.7%
2006年0.05894.5%
2007年0.05633.8%
2008年0.07285.6%
2009年0.05173.5%
2010年0.13139.2%
2011年0.06584.8%
2012年0.03662.9%
2013年0.03262.4%
2014年0.02402.0%
2015年0.04944.5%
2016年0.07827%
平均0.05474.5%

平均変動幅と平均変動率はそれぞれ「0.0547」と「4.5%」となっておりまして、1997年から2016年のユーロドル相場の1月の平均変動幅「0.0629」、平均変動率「5.14%」と比べると、ややボラティリティは低い1ヶ月となっています。

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1997年~2016年の11月相場の値動きから考えるユーロドルのトレード戦略

ここまで過去約20年の11月のユーロドル相場の動向をご覧いただきましたが、いかがでしたでしょうか。

これまでの傾向に過ぎないという前提はありますが、ユーロドルの11月相場は、そのときのマーケットの雰囲気が素直に値動きに反映されることが極めて多い1ヶ月と言えそうです。

もしも、この傾向が今後も続くと仮定するのであれば、ユーロにネガティブな材料が噴出していれば、ユーロ売り、ユーロにポジティブな材料が出ていれば、ユーロ買いという、シンプルなトレード戦略を選択すれば良さそうです。

中にはマーケットの雰囲気とは反対に動くという年もありますが、その中身を見てみますと、逆行するときの値幅もそれほど大きくなく、そういった意味では、リスクリターンで考えても、ユーロドルの11月相場は、トレードしやすい1ヶ月と言えそうです。

全体的に値動きの小さい11月のユーロドル相場ですが、2008年や2010年のように、大きく値が動くケースもありますので、ストップロスやポジションサイズにはしっかりと注意を払っておきたいところです。

本記事が、FXでトレードをしている人や、これからトレードをしようと考えている人の参考になれば、幸いです。

最後までお読み頂きまして、誠にありがとうございました!

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