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米ドル/円を3月のメジャーSQ絡みで短期トレードする方法

FXには利益を狙う方法は実に豊富にありますが、今回は、そんな中からチャンスが生まれやすい一つとして知られている3月のメジャーSQ絡みで米ドル/円を短期トレードする方法について説明していきたいと思います。

では、早速見ていきましょう。

メジャーSQの3月を短期トレードのターゲットにした理由

ご存じのない方に簡単に説明させていただきますと、株式先物やオプション取引には、決済期日というものが決められていまして、オプションと先物両方の清算期日を迎えるのが、メジャーSQになります。

そして、FXも先物やオプション、裁定取引などに絡んでポジション調整が行われる可能性があり、メジャーSQの前はボラティリティが高くなることが少なくありません。

そこで、そうしたポジション調整を狙って、短期トレード戦略を考えてみようというのが今回の趣旨になります。

2月末から3月のSQ前日までは円安バイアスがかかりやすい?

そこで、まず、1999年から2015年の過去17年の1月から2月の月間の騰落率と、2月末の終値から3月のメジャーSQ前日の終値を比較したところ、下記のような結果が得られました。

1月と2月が円高で終わったのは計7回、そして、1月と2月が円安で終わったのは計10回という結果になっています。

米ドル/円と3月のメジャーSQ1999年~2015年で1月~2月が円高
1月~2月が円高7回
2月末の終値と比べて3月のSQ前日終値が円安になった回数4回
2月末の終値と比べて3月のSQ前日終値が円高になった回数3回
米ドル/円と3月のメジャーSQ1999年~2015年で1月~2月が円安
1月~2月が円高10回
2月末の終値と比べて3月のSQ前日終値が円安になった回数7回
2月末の終値と比べて3月のSQ前日終値が円高になった回数3回

ご覧いただきました通り、まず目を引くのが、1月と2月が円安で終わったときには、約70%の確率で2月の終値から3月のメジャーSQまで円安トレンドが発生していることです。

また、1月から2月が円高で推移したときでも、7回中、4回は2月の終値に対してメジャーSQ前日終値が円安になっていることから、直近の15年はかなり、円安バイアスがかかりやすくなっていると言えます。

それでは、それぞれのケースをさらに詳しく見ていきましょう

2月末までに大きく円安や円高になったときは要注意?

直近の15年の推移を読み解く限り、2月末から3月の第2週木曜日までは、円安バイアスがかかりやすいという説明を見てきましたが、では、逆に大きく”円高が進んだ”ケースにはどんなケースがあったのかを見ていきたいと思います。

先ほど上で集計した元になる米ドル/円と3月のメジャーSQの動向を並べたものが下記になります。

米ドル/円と3月のメジャーSQ始値終値騰落率
SQ前日/2015年3月6日
※騰落率は2月終値比
121.42121.28+1.48%
2015年2月
※騰落率は年初来
117.45119.51-0.13%
2015年1月119.67117.44
SQ前日/2014年3月6日
※騰落率は2月終値比
102.29103.06+1.24%
2014年2月
※騰落率は年初来
102.02101.8-3.31%
2014年1月105.28102.03
SQ前日/2013年3月7日
※騰落率は2月終値比
94.0494.81+2.46%
2013年2月
※騰落率は年初来
91.6992.53+6.70%
2013年1月86.7291.72
SQ前日/2012年3月8日
※騰落率は2月終値比
81.0881.5899+0.46%
2012年2月
※騰落率は年初来
76.2381.22+5.58%
2012年1月76.9376.19
SQ前日/2011年3月10日
※騰落率は2月終値比
82.709982.8799+1.37%
2011年2月
※騰落率は年初来
82.0581.76+0.71%
2011年1月81.1882.0699
SQ前日/2010年3月11日
※騰落率は2月終値比
90.489990.51+1.87%
2010年2月
※騰落率は年初来
89.7988.8499-4.43%
2010年1月92.9790.3
SQ前日/2009年3月12日
※騰落率は2月終値比
97.2997.76+0.18%
2009年2月
※騰落率は年初来
90.0197.58+7.59%
2009年1月90.699989.97
SQ前日/2008年3月6日
※騰落率は2月終値比
104.01102.6299-1.2%
2008年2月
※騰落率は年初来
106.41103.8799-6.99%
2008年1月111.69106.47
SQ前日/2007年3月8日
※騰落率は2月終値比
116.08117.11-1.12%
2007年2月
※騰落率は年初来
120.6699118.44-0.50%
2007年1月119.04120.65
SQ前日/2006年3月9日
※騰落率は2月終値比
117.8099118.15+2.07%
2006年2月
※騰落率は年初来
117.23115.75-1.82%
2006年1月117.9117.2699
SQ前日/2005年3月10日
※騰落率は2月終値比
103.96104.02-0.52%
2005年2月
※騰落率は年初来
103.67104.56+1.82%
2005年1月102.69103.64
SQ前日/2004年3月11日
※騰落率は2月終値比
110.77110.84+1.65%
2004年2月
※騰落率は年初来
105.59109.04+1.50%
2004年1月107.43105.71
SQ前日/2003年3月6日
※騰落率は2月終値比
117.31117.37-0.62%
2003年2月
※騰落率は年初来
119.75118.11-0.49%
2003年1月118.69119.86
SQ前日/2002年3月7日
※騰落率は2月終値比
130.64127.1-4.89%
2002年2月
※騰落率は年初来
134.55133.64+1.59%
2002年1月131.55134.56
SQ前日/2001年3月8日119.93119.69+2.04%
2001年2月
※騰落率は年初来
116.48117.3+2.60%
2001年1月114.33116.33
SQ前日/1999年3月9日
※騰落率は2月終値比
107.15106.6-3.26%
2000年2月
※騰落率は年初来
107.39110.19+7.91%
2000年1月102.11107.36
SQ前日/1999年3月11日
※騰落率は2月終値比
119.75119.11+0.13%
1999年2月
※騰落率は年初来
115.95118.95+5.01%
1999年1月113.28116.2

上記を見ますと、2月末から3月の第2週木曜日までに-3%を超過する円高になったのは、2000年と2002年の2回、そして、-1%を超過する円高になったのは、金融危機が起こった2007年と2008年でした。

2000年は1月から2月にかけての年初来騰落率が+7.91%、2008年は-6.99%と過去15年の間でもかなり大きく相場が変動した年で、1月と2月に大きな変動があったときは、大きな円高に要注意であることが分かります。

また、大きな円高があった残りの2002年と2007年はアメリカが利下げ局面にあったことは注目すべきポイントになるかと思います。

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出典/セントルイス連銀-Effective Federal Funds Rate-

アメリカの株式が好調なときは円安バイアスがかかりやすい?

2月末から3月のメジャーSQにかけては円安バイアスがかかりやすいということを説明してきましたが、その背景についても説明したいと思います。

直近の2009年から2015年は2月末から3月のメジャーSQにかけて、7年連続で円安トレンドが発生しています。

特に2009年から2012年の年末までは円高傾向にあったことを考えますと、2月末から3月のメジャーSQまでの円安トレンドの発生率は特筆すべき傾向とも言えるほどです。

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出典/セントルイス連銀-Japan / U.S. Foreign Exchange Rate-

また、2001年の+2.04%、2004年の+1.65%、2006年の+2.07%などは”強い”円安トレンドが発生しておりまして、この期間の円安バイアスの強さを感じざるを得ません。

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出典/S&P 500-Yahoo finace-

そして、2月末から3月のメジャーSQにかけての円安は、いずれもアメリカの株式市場が上昇相場の最中で起こっているというのも注目すべき点の一つになるかと思います。(2001年のITバブル崩壊後を除く)

まとめ

「米ドル/円を3月のメジャーSQ絡みで短期トレードする方法」と題してお送りしてきましたが、いかがでしたでしょうか。

ここまでのポイントを整理しておきたいと思います。

〇2月末から3月のメジャーSQにかけては円安トレンドが発生しやすい

〇ただし、1月から2月にかけての年初来騰落率に大きな変動があったときは要注意

〇アメリカが利下げ局面にあるときは要注意

〇アメリカの株式が好調なときは2月末から3月のメジャーSQにかけては円安トレンドが発生しやすい

今回の記事が、読者の方の短期トレードのヒントになれば、幸いです。

最後までお読みいただきまして、誠にありがとうございました!

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