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豪ドル円の連続する月足陽線と月足陰線の回数・値幅・変動率のまとめ(1997年~)

豪ドル米ドルとドル円の合成通貨「豪ドル円」

合成通貨ではあるものの、日豪の企業間で買収による資金フローなどが発生したときには豪ドル円そのものへの取引も見られるなど、独自の値動きを見せることも少なくありません。

そこで、本記事では過去の豪ドル円(AUD/JPY)のトレンドの実態を探るべく、「月足」をベースに豪ドル円の陽線や陰線がどれだけ連続したことがあるのかということを回数や値動き、変動率でまとめてみました。

月足ベースでトレードの戦略を組み立てているという方などを対象に、トレードのヒントにして頂ければと思います。

では、早速見ていきましょう。

豪ドル円の連続する月足陽線と月足陰線の回数 -1997年~-

下記は、1997年から2017年の月足チャートになります。

データ出所/GMOクリック証券

そして、上記のチャートをもとに、単純に陽線あるいは陰線が続いた回数をカウントしたのが、下記の表になります。

連続した数
(豪ドル円)
陽線陰線
3ヶ月9回7回
4ヶ月6回3回
5ヶ月1回3回
6ヶ月3回0回
合計19回13回

筆者がまず最初に注目したポイントは、過去約20年の間、豪ドル円では3ヶ月以上続いた「陽線」の方が「陰線」に比べて、回数的に多くなっているという点です。

1997年のLTCMショック、2000年のITバブル崩壊、2010年以降の資源価格の下落や関係の深い中国経済の失速など度々、豪ドル売りを誘うようなリスク回避の局面が見られましたが、陰線の値動きは動きこそ急激ではあるものの、回数としてはあまり多くないという結果になっています。

逆に底値からの反転曲面や経済状況が比較的安定しているときに、ジリジリと値を切り上げる「陽線」の方が連続することが多いというのは、注目に値する点と言えるかと思います。

上記のデータをもとにした順張りのトレード(連続する陰線や陽線を狙うトレード)のスタンスとしては、次で説明する「変動幅」を考慮することが前提となりますが、豪ドル買い円売りの場合は5~6ヶ月を、豪ドル売り円買いの場合は3ヶ月~4ヶ月を目途にポジションを調整した方が良さそうです。

また、逆張り(トレンドの反転を狙うトレード)で仕掛ける場合は、豪ドル売り、豪ドル買いのいずれも、5ヶ月~6ヶ月は引き付けてからエントリーを検討したいところです。

連続する月足陽線と月足陰線の値幅と変動率 -1997年~-

では、続いては、上記の連続した陽線と陰線の値動きについて、もう少し詳しく見ていくことにしましょう。

2ヶ月連続で続いた陽線と陰線は回数が多いため省略し、3ヶ月連続で陽線あるいは陰線が続いた期間と、その期間中の値幅と変動率について見ていきたいと思います。

〇連続した月足陽線の値幅と変動率

まず、最初にご覧いただくのは豪ドル円の連続した陽線の値幅と変動率になりまして、それを表にまとめたものが、下記になります。

連続した陽線
(豪ドル円)
値幅上昇率
1997.1~1997.4(4ヶ月)
始値92.050⇒終値99.17
+7.12+7.73%
1999.1~1999.4(4ヶ月)
始値69.35⇒終値79.00
+9.65+13.91%
2000.11~2001.1(3ヶ月)
始値56.55⇒終値64.04
+7.49+13.24%
2001.10~2002.3(6ヶ月)
始値58.94⇒終値70.77
+11.83+20.07%
2002.8~2002.11(4ヶ月)
始値64.98⇒終値68.62
+3.64+5.6%
2003.4~2003.6(3ヶ月)
始値71.23⇒終値80.65
+9.42+13.22%
2003.9~2004.2(6ヶ月)
始値75.48⇒終値84.40
+8.92+11.81%
2004.11~2005.2(4ヶ月)
始値79.15⇒終値82.80
+3.65+4.61%
2005.5~2005.7(3ヶ月)
始値81.82⇒終値85.06
+3.24+3.95%
2005.9~2005.11(3ヶ月)
始値83.54⇒終値88.38
+4.84+5.79%
2006.6~2006.8(3ヶ月)
始値84.73⇒終値89.62
+4.89+5.77%
2006.10~2006.12(3ヶ月)
始値88.08⇒終値93.87
+5.79+6.57%
2007.3~2007.6(4ヶ月)
始値93.38⇒終値104.59
+11.21+12.00%
2008.4~2008.6(3ヶ月)
始値91.02⇒終値101.79
+10.77+11.83%
2009.2~2009.7(6ヶ月)
始値57.26⇒終値79.14
+21.88+38.21%
2010.2~2010.4(3ヶ月)
始値79.078⇒終値86.708
+7.63+9.64%
2011.2~2011.4(3ヶ月)
始値81.816⇒終値89.054
+7.23+8.84%
2012.9~2013.1(5ヶ月)
始値80.648⇒終値95.582
+14.93+18.51%
2013.9~2013.12(4ヶ月)
始値87.861⇒終値93.924
+6.06+6.90%

値上がりの大きさで目立つのは、リーマンショックの悲観の大底から相場が反転を見せ始め他のリスクカレンシー同様、豪ドルも急激に買われた2009.2~2009.7(6ヶ月)の「+38.21%」やアベノミクス相場の初動で大きく円が売られ、豪ドルが買われた2012.9~2013.1(5ヶ月)の「+18.51%」などがあります。

また、2010年以降は、2010.2~2010.4(3ヶ月)や2011.2~2011.4(3ヶ月)といった春先と、2012.9~2013.1(5ヶ月)、2013.9~2013.12(4ヶ月)の年末に度々、陽線が連続していまして、ファンメンタルズやテクニカル分析などと合わせて、その「季節性」なども意識しておきたいところです。

なお、ここ20年の連続する陽線の値幅水準については、大きく例外的に動く相場(20%以上~)を除けば「+10%~+15%前後」が一つの目安となりそうです。

では、続いては陰線の方も見てみましょう。

〇連続した月足陰線の値幅と変動率

連続した陰線
(豪ドル円)
値幅下落率
1997.8~1997.10(3ヶ月)
始値88.54⇒終値84.35
-4.19-4.8%
1999.7~1999.11(5ヶ月)
始値80.68⇒終値64.87
-15.81-19.6%
2000.8~2000.10(3ヶ月)
始値63.48⇒終値56.70
-6.78-10.7%
2001.7~2001.9(3ヶ月)
始値63.65⇒終値58.800
-4.85-7.7%
2004.3~2004.6(4ヶ月)
始値84.24⇒終値75.98
-8.26-9.1%
2007.11~2008.1(3ヶ月)
始値107.81⇒終値95.28
-12.53-11.7%
2008.7~2008.11(5ヶ月)
始値107.79⇒終値62.54
-45.25-42.0%
2011.5~2011.9(5ヶ月)
始値88.944⇒終値74.405
-14.539-16.4%
2012.3~2012.5(3ヶ月)
始値87.074⇒終値76.217
-10.857-12.5%
2013.5~2013.8(4ヶ月)
始値104.046⇒終値87.405
-16.641-16.0%
2015.6~2015.9(4ヶ月)
始値94.903⇒終値84.098
-10.805-11.4%
2015.12~2016.2(3ヶ月)
始値88.936⇒終値80.440
-8.496-9.6%
2016.4~2016.6(3ヶ月)
始値86.165⇒終値76.827
-9.338-10.9%

連続する陰線の値動きで目を引くのは、リーマンショック前後でリスク回避のドル買い、円買いが進み豪ドルが激しく売られた2008.7~2008.11(5ヶ月)の「-42.0%」やLTCMショックで相場が大混乱に陥った1999.7~1999.11(5ヶ月)の「-19.6%」で、どちらも短期間で一方的に豪ドル売りが進み、日本円が買われています。

豪ドル円の連続する陰線は陽線に比べると、回数こそそれほど多くありませんが、一旦売られ始めると、かなりの確率で10%以上売られていますので、順張りにしろ、逆張りにしろ、その点は十分に注意しておきたいところです。

豪ドル円の連続する月足陽線と月足陰線の出現頻度について -1997年~-

では、ここからは、連続する月足陽線と月足陰線を一つの”かたまり”としてみて、どんなときに月足陽線や月足陰線が続きやすいのかということを見ていきたいと思います。

それを確かめるために、上記でまとめた表を時系列で並べたものが下記になります。

赤色が豪ドル高円安、青色が豪ドル安円高を表しています。

こうして時系列で並べてみますと、幾つか興味深いことがありまして、例えば、2003年の世界経済の景気の底から、2007年の株高、資源高のピークに至るまでの約4年間においては、9回中8回の割合赤色が出ていまして、これは、月足で3ヶ月以上の連続する陽線(豪ドル高円安)が約4年の間に、頻発したことを意味しています。(2003.4~2007.6)

また逆に2013年以降、オーストラリアの利下げとアメリカのテーパリング開始が重なった2013年から2016年の約3年の期間には、3ヶ月以上の月足陰線が6回中5回出現するなど、豪ドル安円高が続いたことが分かります。(2013.5~2016.6)

月足以上の大きな流れを汲んで、息の長いトレードを仕掛ける場合、過去にこうした偏った動きがあったということは、大いに参考になりそうです。

まとめ

「豪ドル円の連続する月足陽線と月足陰線の回数・値幅・変動率のまとめ」と題してお送りしてきましたが、いかがでしたでしょうか。

筆者は普段のトレードでは、ファンダメンタルズ分析、テクニカル分析、そして値動き分析などをもとにトレードを仕掛けていますが、今回、豪ドル円の月足の連続陽線と陰線を調べてみて、十分、勝算があるトレードを幾つか組み立てることができるように感じました。

例えば、世界経済が好調に推移するときの豪ドル買い円売りの順張りトレードや春先や年末にかけての豪ドル買い円売りのアノマリーなどは、リスクリターンで見ても狙う価値がありそうです。

読者の方にとっても、今回の分析が少しでもトレードのヒントになれば、幸いです。

最後までお読みいただきまして、誠にありがとうございました!

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