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カナダドル円の連続する月足陽線と月足陰線の回数・値幅・変動率のまとめ(1997年~)

カナダドル米ドルとドル円の合成通貨「カナダドル円」

資源国通貨でありながら、地理的にアメリカに近いといった特徴もあり、独自の値動きを見せることも少なくありません。

そこで、本記事では過去のカナダドル円(CAD/JPY)のトレンドの実態を探るべく、「月足」をベースにカナダドル円の陽線や陰線がどれだけ連続したことがあるのかということを回数や値動き、変動率でまとめてみました。

月足ベースでトレードの戦略を組み立てているという方などを対象に、トレードのヒントにして頂ければと思います。

では、早速見ていきましょう。

カナダドル円の連続する月足陽線と月足陰線の回数 -1997年~-

下記は、1997年から2017年の月足チャートになります。

データ出所/GMOクリック証券

そして、上記のチャートをもとに、単純に陽線あるいは陰線が続いた回数をカウントしたのが、下記の表になります。

連続した数
(カナダドル円)
陽線陰線
3ヶ月8回6回
4ヶ月6回5回
5ヶ月0回3回
6ヶ月2回1回
7ヶ月1回0回
合計17回15回

筆者がまず最初に注目したポイントは、過去約20年の間、カナダドル円では3ヶ月以上続いた「陽線」と「陰線」の回数がほぼ互角という点です。

豪ドル円やユーロ円など他のクロス円では、陰線または陽線のどちらかに回数的に傾くことが多いことがほとんどですが、カナダドル円に関しては回数的には、ほぼ同じという動きになっています。

ただ、値動きの長さについては、やや違いがありまして、陽線の方が6~7ヶ月の回数がやや多くなっているという結果が出ています。

上記のデータをもとにした順張りのトレード(連続する陰線や陽線を狙うトレード)のスタンスとしては、次で説明する「変動幅」を考慮することが前提となりますが、カナダドル買い円売りの場合は長ければ6~7ヶ月を、カナダドル売り円買いの場合は3~4ヶ月を目途にポジションを調整した方が良さそうです。

また、逆張り(トレンドの反転を狙うトレード)で仕掛ける場合は、カナダドル売り、カナダドル買いのいずれも、5ヶ月~6ヶ月は引き付けてからエントリーを検討したいところです。

連続する月足陽線と月足陰線の値幅と変動率 -1997年~-

では、続いては、上記の連続した陽線と陰線の値動きについて、もう少し詳しく見ていくことにしましょう。

2ヶ月連続で続いた陽線と陰線は回数が多いため省略し、3ヶ月連続で陽線あるいは陰線が続いた期間と、その期間中の値幅と変動率について見ていきたいと思います。

〇連続した月足陽線の値幅と変動率

まず、最初にご覧いただくのはカナダドル円の連続した陽線の値幅と変動率になりまして、それを表にまとめたものが、下記になります。

連続した陽線
(カナダドル円)
値幅上昇率
1999.4~1999.6(3ヶ月)
始値78.87⇒終値82.78
+3.91+4.95%
1999.12~2000.2(3ヶ月)
始値69.28⇒終値76.04
+6.76+9.75%
2000.11~2001.1(3ヶ月)
始値71.49⇒終値77.59
+6.1+8.53%
2001.10~2002.1(4ヶ月)
始値75.68⇒終値84.95
+9.27+12.24%
2002.7~2002.10(4ヶ月)
始値75.43⇒終値78.75
+3.32+4.4%
2003.1~2003.6(6ヶ月)
始値75.43⇒終値88.83
+13.4+17.76%
2005.5~2005.11(7ヶ月)
始値83.23⇒終値102.73
+19.5+23.42%
2006.4~2006.6(3ヶ月)
始値100.77⇒終値102.51
+1.74+1.72%
2007.3~2007.6(4ヶ月)
始値101.31⇒終値115.58
+14.27+14.08%
2009.2~2009.5(4ヶ月)
始値73.17⇒終値87.34
+14.17+19.36%
2010.2~2010.4(3ヶ月)
始値76.51⇒終値84.16
+7.65+9.99%
2010.11~2011.4(6ヶ月)
始値78.84⇒終値85.91
+7.07+8.96%
2012.1~2012.3(3ヶ月)
始値75.46⇒終値82.96
+7.5+9.93%
2012.10~2013.1(4ヶ月)
始値79.22⇒終値91.94
+12.72+16.05%
2013.3~2013.5(3ヶ月)
始値89.77⇒終値96.88
+7.11+7.92%
2014.8~2014.11(4ヶ月)
始値94.22⇒終値103.86
+9.64+10.23%
2016.10~2016.12(3ヶ月)
始値77.19⇒終値87.04
+9.85+12.76%

値上がりの大きさで目立つのは、リーマンショックの悲観の大底から相場が反転を見せ始め、他のクロス円同様、カナダドルも急激に買われ続けた2009.2~2009.5(4ヶ月)の「+19.36%」や原油をはじめ資産価格が大きく上昇し、それに伴いカナダドルも長期間にわたって買われ続けた2005.5~2005.11(7ヶ月)の「+23.42%」などがあります。

また、2010年以降は、2012.10~2013.1(4ヶ月)や2014.8~2014.11(4ヶ月)や2016.10~2016.12(3ヶ月)に見られるように、秋から年末にかけて度々、陽線が連続していまして、ファンメンタルズやテクニカル分析などと合わせて、その「季節性」なども意識しておきたいところです。

なお、ここ20年の連続する陽線の値幅水準については、大きく例外的に動く相場(20%以上~)を除けば「+10~+15%前後」が一つの目安となりそうです。

では、続いては陰線の方も見てみましょう。

〇連続した月足陰線の値幅と変動率

連続した陰線
(カナダドル円)
値幅下落率
1999.7~1999.11(5ヶ月)
始値82.66⇒終値69.27
-13.39-16.2%
2000.8~2000.10(3ヶ月)
始値73.50⇒終値71.56
-1.94-2.7%
2001.7~2001.9(3ヶ月)
始値82.40⇒終値75.66
-6.74-8.2%
2002.2~2002.6(5ヶ月)
始値85.00⇒終値78.82
-6.18-7.3%
2003.7~2003.9(3ヶ月)
始値88.83⇒終値82.42
-6.41-7.3%
2004.10~2005.1(4ヶ月)
始値87.24⇒終値83.62
-3.62-4.2%
2006.9~2006.11(3ヶ月)
始値106.32⇒終値101.53
-4.79-4.6%
2008.1~2008.3(3ヶ月)
始値112.72⇒終値97.20
-15.52-13.8%
2008.8~2009.1(6ヶ月)
始値105.26⇒終値73.04
-32.22-30.7%
2009.8~2009.11(4ヶ月)
始値87.94⇒終値81.79
-6.15-7.0%
2011.5~2011.9(5ヶ月)
始値85.77⇒終値73.32
-12.45-14.6%
2015.6~2015.9(4ヶ月)
始値99.70⇒終値90.01
-9.69-9.72%
2015.12~2016.2(3ヶ月)
始値92.107⇒終値83.16
-8.94-9.72%
2016.4~2016.7(4ヶ月)
始値86.54⇒終値78.29
-8.25-9.6%
2017.1~2017.4(4ヶ月)
始値87.44⇒終値81.63
-5.81-6.7%

連続する陰線の値動きで目を引くのは、リーマンショック前後でリスク回避のドル買い、円買いが進みカナダドルが激しく売られた2008.8~2009.1(6ヶ月)の「-30.7%」や北米地域の景気の回復が緩慢で金融緩和の長期化が懸念され、カナダドルが激しく売られた2015.5~2015.9(5ヶ月)の「-14.6%」で、どちらも短期間で一方的にカナダドル売りが進み、日本円が買われています。

カナダドル円の連続する陰線は陽線に比べると、2008.8~2009.1(6ヶ月)のような例外的な期間を除けば、値動きはそれほど荒くなく、「-10%前後」が一旦の下落率の目途となっています。

カナダドル円の連続する月足陽線と月足陰線の出現頻度について -1997年~-

では、ここからは、連続する月足陽線と月足陰線を一つの”かたまり”としてみて、どんなときに月足陽線や月足陰線が続きやすいのかということを見ていきたいと思います。

それを確かめるために、上記でまとめた表を時系列で並べたものが下記になります。

赤色がカナダドル高円安、青色がカナダドル安円高を表しています。

こうして時系列で並べてみますと、幾つか興味深いことがありまして、例えば、2012年から2014年まで原油価格が比較的、高値で推移した約3年間においては、4回連続で赤色が出ていまして、これは、月足で3ヶ月以上の連続する陽線(カナダドル高円安)が約2年の間に、頻発したことを意味しています。(2012.1~2014.11)

また2015年以降の原油価格が急落した後、冴えない値動きが続いている2015年から2017年の約2年の期間では、3ヶ月以上の月足陽線が5回中4回出現するなど、カナダドル買い円売りが続いたことが分かります。(2015.6~2017.4)

月足以上の大きな流れを汲んで、息の長いトレードを仕掛ける場合、過去にこうした偏った動きがあったということは、大いに参考になりそうです。

まとめ

「カナダドル円の連続する月足陽線と月足陰線の回数・値幅・変動率のまとめ」と題してお送りしてきましたが、いかがでしたでしょうか。

筆者は普段のトレードでは、ファンダメンタルズ分析、テクニカル分析、そして値動き分析などをもとにトレードを仕掛けていますが、今回、カナダドル円の月足の連続陽線と陰線を調べてみて、十分、勝算があるトレードを幾つか組み立てることができるように感じました。

例えば、原油価格が好調に推移しているときのカナダドル買い円売りの順張りトレードやその逆の原油価格が低迷しているときのカナダドル売り円買いトレードなどは、リスクリターンで見ても狙う価値がありそうです。

読者の方にとっても、今回の分析が少しでもトレードのヒントになれば、幸いです。

最後までお読みいただきまして、誠にありがとうございました!

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