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ポンドドルの連続する月足陽線と月足陰線の回数・値幅・変動率のまとめ(1997年~2016年)

別名「悪魔の通貨」とも呼ばれる「ポンド」クロスの中でも、ポンドドルは、一旦動き出すと大きな動きに発展することもあったりすることも少なくありません。

そこで、本記事では過去のポンドドル(GBP/USD)のトレンドの実態を探るべく、「月足」をベースにポンドドルの陽線や陰線がどれだけ連続したことがあるのかということを回数や値動き、変動率でまとめてみました。

月足ベースでトレードの戦略を組み立てているという方などを対象に、トレードのヒントにして頂ければと思います。

では、早速見ていきましょう。

ポンドドルの連続する月足陽線と月足陰線の回数~1997年から2016年~

下記は、1997年から2016年の月足チャートになります。

データ出所/GMOクリック証券

そして、上記のチャートをもとに、単純に陽線あるいは陰線が続いた回数をカウントしたのが、下記の表になります。

連続した数
(ポンドドル)
陽線陰線
3ヶ月4回7回
4ヶ月3回1回
5ヶ月1回0
6ヶ月1回1回
7ヶ月01回
8ヶ月01回
合計9回11回

まず最初の注目ポイントは、ポンドドルが月足で、過去20年の間、3ヶ月以上陽線あるいは陰線が連続した回数としては、陰線の方がやや多いという点です。(陽線7回に対して、陰線は11回)

また、陽線の連続回数が3ヶ月と4ヶ月に集中しているのに対して、陰線の方は3ヶ月連続が7回、6ヶ月以上が3回という風に連続する月と回数が分かれているのも興味深いところです。

順張りのトレード(連続する陰線や陽線を狙うトレード)のスタンスとしては、ポンド買いを仕掛けるときは手仕舞いは3ヶ月から4ヶ月を目途に、ポンド売りについては、短期で素早く手仕舞うか、あるいは、信念をもって強気で売り続けるといったスタンスが考えられます。

一方で逆張り(トレンドの反転を狙うトレード)で仕掛ける場合は、ロングは4ヶ月陽線が連続した後、ショートはファンダメンタルズ分析や後ほど説明する値動きなどを分析しつつエントリーするというスタンスになりそうです。

連続する月足陽線と月足陰線の値幅と変動率~1997年から2016年~

では、続いては、上記の連続した陽線と陰線の値動きについて、もう少し詳しく見ていくことにしましょう。

2ヶ月連続で続いた陽線と陰線は回数が多いため省略し、3ヶ月連続で陽線あるいは陰線が続いた期間と、その期間中の値幅と変動率について見ていきたいと思います。

〇連続した月足陽線の値幅と変動率

まず、最初にご覧いただくのはポンドドルの連続した陽線の値幅と変動率になりまして、それを表にまとめたものが、下記になります。

連続した陽線
(ポンドドル)
値幅上昇率
1997.9~1997.11(3ヶ月)
始値1.61250⇒終値1.68850
+0.076+4.71%
2001.7~2001.9(3ヶ月)
始値1.41500⇒終値1.47360
+0.0586+4.14%
2002.2~2002.4(3ヶ月)
始値1.41060⇒終値1.45720
+0.0466+3.3%
2003.3~2003.6(4ヶ月)
始値1.57260⇒終値1.65450
+0.0819+5.2%
2003.9~2004.2(6ヶ月)
始値1.57850⇒終値1.86830
+0.2898+18.35%
2004.9~2004.12(4ヶ月)
始値1.80190⇒終値1.91800
+0.1161+6.44%
2009.3~2009.7(5ヶ月)
始値1.42880⇒終値1.67120
+0.2424+16.96%
2010.12~2011.2(3ヶ月)
始値1.55605⇒終値1.62541
+0.06936+4.45%
2012.1~2012.4(4ヶ月)
始値1.55107⇒終値1.62322
+0.07215+4.65%

値上がりの大きさで目立つのは、世界経済がITバブル崩壊後から立ち直りを見せた(2003.9~2004.2(6ヶ月))の「+18.35%」やリーマンショック後の悲観の大底からリバウンドを見せた(2009.3~2009.7(5ヶ月))の「+16.96%」など、悲観の大底局面からの立ち上がり局面において、期間や値幅、上昇率などで目を見張る動きを見せています。

ただ、上記2つのポンド急騰相場を除けば、過去約20年間で、陽線が連続した期間のほとんどは3~4ヶ月、変動率で+5%前後となっていることから、トレンド相場終焉の節目については、それらの数値を意識しておけば良さそうです。

では、続いては陰線の方も見てみましょう。

〇連続した月足陰線の値幅と変動率

連続した陰線
(ポンドドル)
値幅下落率
1999.4~1999.6(3ヶ月)
始値1.61120⇒終値1.57700
-0.0342-2.2%
2001.1~2001.3(3ヶ月)
始値1.49610⇒終値1.41560
-0.0805-5.4%
2004.6~2004.8(3ヶ月)
始値1.83180⇒終値1.80200
-0.0298-1.7%
2005.5~2005.7(3ヶ月)
始値1.90830⇒終値1.75710
-0.1512-8%
2007.11~2008.1(3ヶ月)
始値2.07950⇒終値1.98700
-0.0925-4.5%
2008.7~2009.2(8ヶ月)
始値1.99200⇒終値1.43140
-0.5606-28.2%
2009.12~2010.2(3ヶ月)
始値1.64404⇒終値1.52356
-0.11868-7.3%
2014.7~2015.1(7ヶ月)
始値1.71038⇒終値1.50635
-0.20403-12%
2015.7~2015.9(3ヶ月)
始値1.57112⇒終値1.51267
-0.05845-3.8%
2015.11~2016.2(4ヶ月)
始値1.544478⇒終値1.39130
-0.15348-10%
2016.5~2016.10(6ヶ月)
始値1.45906⇒終値1.22406
-0.235-16.2%

連続する陰線の値動きで最も目を引くのは、2008.7~2009.2(8ヶ月)のリーマンショックなどに代表されるアメリカ発の金融危機の局面で、「-28.2%」という値幅と8ヶ月という期間は、まさに”悪魔”と呼ぶにふさわしいポンドの本領が発揮された大相場となりました。

また、上記ほどではありませんが、2016年のEU離脱を巡る「ブレクジット」相場でも6ヶ月に渡ってポンドは売られ続け、「-16.2%」という大暴落を演じています。

それ以外のポンド売り相場でも連続する陽線とは異なり、期間、値動き共に連続する陰線は”荒れやすい”傾向にありますので、ポンド売りの相場は逆張りでも、順張りでも仕掛けるときには、そのボラティリティと期間には十分、気をつけたいところです。

ポンドドルの連続する月足陽線と月足陰線の出現頻度について~1997年から2016年~

では、ここからは、連続する月足陽線と月足陰線を一つの”かたまり”としてみて、どんなときに月足陽線や月足陰線が続きやすいのかということを見ていきたいと思います。

それを確かめるために、上記でまとめた表を時系列で並べたものが下記になります。

赤色がポンド高ドル安、青色がポンド安ドル高を表しています。

こうして時系列で並べてみますと、幾つか興味深いことがありまして、例えば、2001年以降のドル安局面では、赤色が4回連続で出ていまして、これは、月足で3ヶ月以上の連続陽線が約3年の間に、4回も出現するほどドルが売られポンドが買われたことを意味しています。(2001.7~2004.2)

また、2014年以降のアメリカの金融緩和縮小への方向転換から2016年のブレクジットまでの約3年間では、3ヶ月以上の月足陰線が4回連続で出現するほどドル高ポンド安が続いたことが分かります。

月足以上の大きな流れを汲んで、数年に渡っての相場観をもとに息の長いトレードを仕掛ける場合は、過去にこうした偏った動きがあったということは、大いに参考になりそうです。

まとめ

「ポンドドルの連続する月足陽線と月足陰線の回数・値幅・変動率のまとめ」と題してお送りしてきましたが、いかがでしたでしょうか。

筆者は普段のトレードでは、ファンダメンタルズ分析、テクニカル分析、そしてアノマリーに近い値動き分析などをもとにトレードを仕掛けていますが、今回ポンドドルの月足の連続陽線と陰線を調べてみて、十分、勝算があるトレードを幾つか組み立てることができるように感じました。

特に4ヶ月以上陽線が連続した月足の後のリバウンド狙い(ポンド売り)などは、リスク・リターンで考えても、かなり妙味がありそうです。

読者の方にとっても、今回の分析が少しでもトレードのヒントになれば、幸いです。

最後までお読みいただきまして、誠にありがとうございました!

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