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NZドル円の連続する月足陽線と月足陰線の回数・値幅・変動率のまとめ(1997年~)

NZドル米ドルとドル円の合成通貨「NZドル円」

オセアニア通貨でありながら、主要輸出品目である農産物価格の動向によっては、独自の値動きを見せることも少なくありません。

そこで、本記事では過去のNZドル円(NZD/JPY)のトレンドの実態を探るべく、「月足」をベースにNZドル円の陽線や陰線がどれだけ連続したことがあるのかということを回数や値動き、変動率でまとめてみました。

月足ベースでトレードの戦略を組み立てているという方などを対象に、トレードのヒントにして頂ければと思います。

では、早速見ていきましょう。

NZドル円の連続する月足陽線と月足陰線の回数 -1997年~-

下記は、1997年から2017年の月足チャートになります。

データ出所/GMOクリック証券

そして、上記のチャートをもとに、単純に陽線あるいは陰線が続いた回数をカウントしたのが、下記の表になります。

連続した数
(NZドル円)
陽線陰線
3ヶ月8回9回
4ヶ月3回0回
5ヶ月3回2回
6ヶ月4回1回
7ヶ月0回0回
8ヶ月1回0回
合計19回12回

筆者がまず最初に注目したポイントは、過去約20年の間、NZドル円では3ヶ月以上続いた「陽線」の方が「陰線」に比べて、回数的に多くなっているという点と連続する陽線が続く長さです。

1997年のアジア通貨危機、2000年のITバブル崩壊、2010年以降の農産物価格の下落や2015年以降相次ぐ利下げなど度々、NZドル売りを誘うようなリスク回避の局面が見られましたが、陰線の値動きは動きこそ急激ではあるものの、回数としてはあまり多くないという結果になっています。

逆に底値からのリバウンドや経済状況が世界経済が比較的安定しているときに、ジリジリと値を切り上げる「陽線」の方が回数も、そして5~6ヶ月も連続することが多いというのは、注目に値する点と言えるかと思います。

上記のデータをもとにした順張りのトレード(連続する陰線や陽線を狙うトレード)のスタンスとしては、次で説明する「変動幅」を考慮することが前提となりますが、NZドル買い円売りの場合は5~6ヶ月を、NZドル売り円買いの場合は3ヶ月を目途にポジションを調整した方が良さそうです。

また、逆張り(トレンドの反転を狙うトレード)で仕掛ける場合は、NZドル売り、NZドル買いのいずれも、5ヶ月~6ヶ月は引き付けてからエントリーを検討したいところです。

連続する月足陽線と月足陰線の値幅と変動率 -1997年~-

では、続いては、上記の連続した陽線と陰線の値動きについて、もう少し詳しく見ていくことにしましょう。

2ヶ月連続で続いた陽線と陰線は回数が多いため省略し、3ヶ月連続で陽線あるいは陰線が続いた期間と、その期間中の値幅と変動率について見ていきたいと思います。

〇連続した月足陽線の値幅と変動率

まず、最初にご覧いただくのはNZドル円の連続した陽線の値幅と変動率になりまして、それを表にまとめたものが、下記になります。

連続した陽線
(NZドル円)
値幅上昇率
1998.3~1998.5(3ヶ月)
始値73.39⇒終値74.06
+0.67+0.09%
2000.11~2001.1(3ヶ月)
始値42.93⇒終値51.71
+8.78+20.45%
2001.6~2001.8(3ヶ月)
始値48.77⇒終値52.17
+3.4+6.9%
2001.10~2002.3(6ヶ月)
始値48.66⇒終値58.46
+9.8+20.13%
2002.9~2003.2(6ヶ月)
始値55.42⇒終値66.03
+10.61+19.14%
2003.4~2003.6(3ヶ月)
始値65.42⇒終値70.29
+4.87+7.44%
2003.10~2003.12(3ヶ月)
始値66.27⇒終値70.24
+3.97+5.99%
2004.5~2004.9(5ヶ月)
始値69.05⇒終値74.54
+5.49+7.95%
2004.11~2005.4(6ヶ月)
始値72.33⇒終値76.58
+4.25+5.87%
2005.8~2005.11(4ヶ月)
始値76.51⇒終値84.16
+7.65+9.99%
2006.7~2006.12(6ヶ月)
始値69.57⇒終値83.82
+14.25+20.48%
2007.3~2007.6(4ヶ月)
始値83.10⇒終値95.14
+12.04+14.48%
2009.2~2009.9(8ヶ月)
始値45.65⇒終値64.863
+19.213+42.08%
2010.9~2011.1(5ヶ月)
始値58.843⇒終値63.398
+4.55+7.74%
2011.3~2011.5(3ヶ月)
始値61.514⇒終値67.129
+5.61+9.12%
2012.1~2012.3(3ヶ月)
始値59.824⇒終値67.876
+8.05+13.45%
2012.9~2013.1(5ヶ月)
始値62.718⇒終値76.904
+14.18+22.61%
2014.10~2014.12(3ヶ月)
始値85.585⇒終値93.308
+7.72+9.02%
2016.10~2017.1(4ヶ月)
始値73.791⇒終値82.439
+8.64+11.71%

値上がりの大きさで目立つのは、リーマンショックの悲観の大底から相場が反転を見せ始め他のリスクカレンシーの中でもひと際、長期間にわたって急激に買われ続けた2009.2~2009.9(8ヶ月)の「+42.08%」やアベノミクス相場の初動で大きく円が売られ、NZドルが買われた2012.9~2013.1(5ヶ月)の「+22.61%」などがあります。

また、2010年以降は、2010.9~2011.1(5ヶ月)や2012.9~2013.1(5ヶ月)や2014.10~2014.12(3ヶ月)、2016.10~2017.1(4ヶ月)に見られるように、年末に度々、陽線が連続していまして、ファンメンタルズやテクニカル分析などと合わせて、その「季節性」なども意識しておきたいところです。

なお、ここ20年の連続する陽線の値幅水準については、大きく例外的に動く相場(40%以上~)を除けば「+20%前後」が一つの目安となりそうです。

では、続いては陰線の方も見てみましょう。

〇連続した月足陰線の値幅と変動率

連続した陰線
(NZドル円)
値幅下落率
1997.5~1997.7(3ヶ月)
始値88.06⇒終値76.95
-11.11-12.7%
1999.12~1998.2(3ヶ月)
始値78.61⇒終値73.77
-4.84-6.2%
1998.8~1998.10(3ヶ月)
始値73.98⇒終値61.26
-12.72-17.2%
1999.7~1999.11(5ヶ月)
始値64.59⇒終値51.96
-12.63-19.6%
2000.8~2000.10(3ヶ月)
始値49.68⇒終値43.17
-6.51-13.2%
2002.6~2002.8(3ヶ月)
始値59.64⇒終値55.51
-4.13-7.0%
2003.7~2003.9(3ヶ月)
始値70.31⇒終値66.29
-4.02-5.8%
2008.1~2008.3(3ヶ月)
始値83.79⇒終値78.30
-5.49-6.6%
2008.6~2008.11(6ヶ月)
始値82.34⇒終値52.36
-29.98-36.5%
2014.7~2014.9(3ヶ月)
始値88.725⇒終値85.59
-3.13-3.6%
2015.5~2015.9(5ヶ月)
始値90.861⇒終値76.651
-14.21-15.7%
2017.2~2017.4(3ヶ月)
始値82.439⇒終値76.564
-5.87-7.2%

連続する陰線の値動きで目を引くのは、リーマンショック前後でリスク回避のドル買い、円買いが進みNZドルが激しく売られた2008.6~2008.11(6ヶ月)の「-36.5%」やニュージーランドの利下げとアメリカの金融緩和からの脱却が重なってNZドルが激しく売られた2015.5~2015.9(5ヶ月)の「-15.7%」で、どちらも短期間で一方的にNZドル売りが進み、日本円が買われています。

NZドル円の連続する陰線は陽線に比べると、回数はそれほど多くなく、また、値幅もリーマンショック時を除けば、「-15%前後」とやや値動きは大人しくなっています。

NZドル円の連続する月足陽線と月足陰線の出現頻度について -1997年~-

では、ここからは、連続する月足陽線と月足陰線を一つの”かたまり”としてみて、どんなときに月足陽線や月足陰線が続きやすいのかということを見ていきたいと思います。

それを確かめるために、上記でまとめた表を時系列で並べたものが下記になります。

赤色がNZドル高円安、青色がNZドル安円高を表しています。

こうして時系列で並べてみますと、幾つか興味深いことがありまして、例えば、2003年の世界経済の景気の底から、2007年の株高、資源高のピークに至るまでの約4年間においては、6回連続で赤色が出ていまして、これは、月足で3ヶ月以上の連続する陽線(NZドル高円安)が約4年の間に、頻発したことを意味しています。(2003.10~2007.6)

また2009年以降のリーマンショックからのリバウンド相場では2009年から2013年の約4年の期間に渡って、3ヶ月以上の月足陽線が5回連続で出現するなど、NZドル買い円売りが続いたことが分かります。(2009.5~2013.1)

月足以上の大きな流れを汲んで、息の長いトレードを仕掛ける場合、過去にこうした偏った動きがあったということは、大いに参考になりそうです。

まとめ

「NZドル円の連続する月足陽線と月足陰線の回数・値幅・変動率のまとめ」と題してお送りしてきましたが、いかがでしたでしょうか。

筆者は普段のトレードでは、ファンダメンタルズ分析、テクニカル分析、そして値動き分析などをもとにトレードを仕掛けていますが、今回、NZドル円の月足の連続陽線と陰線を調べてみて、十分、勝算があるトレードを幾つか組み立てることができるように感じました。

例えば、世界経済が好調に推移しているときののNZドル買い円売りの順張りトレードや春先や年末にかけてのNZドル買い円売りのアノマリーなどは、リスクリターンで見ても狙う価値がありそうです。

読者の方にとっても、今回の分析が少しでもトレードのヒントになれば、幸いです。

最後までお読みいただきまして、誠にありがとうございました!

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