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NZドル米ドルの連続する月足陽線と月足陰線の回数・値幅・変動率のまとめ(1997年~2016年)

通称”キウイ”で知られる農産物カレンシーのNZドル米ドル(NZD/USD)

お隣のオーストラリアとともにオセアニア通貨として同じような値動きをすることも少なくありませんが、独自の荒い値動きを見せる場面も少なくありません。

そこで、本記事では過去のNZドル米ドル(NZD/USD)のトレンドの実態を探るべく、「月足」をベースにNZドル米ドルの陽線や陰線がどれだけ連続したことがあるのかということを回数や値動き、変動率でまとめてみました。

月足ベースでトレードの戦略を組み立てているという方などを対象に、トレードのヒントにして頂ければと思います。

では、早速見ていきましょう。

NZドル米ドルの連続する月足陽線と月足陰線の回数~1997年から2016年~

下記は、1997年から2016年の月足チャートになります。

データ出所/GMOクリック証券

そして、上記のチャートをもとに、単純に陽線あるいは陰線が続いた回数をカウントしたのが、下記の表になります。

連続した数
(NZドル米ドル)
陽線陰線
3ヶ月6回4回
4ヶ月1回4回
5ヶ月2回1回
6ヶ月1回1回
7ヶ月2回0
8ヶ月1回0
合計13回10回

筆者がまず最初に注目したポイントは、過去20年の間、月足ベースで連続した陰線の80%が3ヶ月か4ヶ月に集中しているという点です。

5ヶ月と6ヶ月はそれぞれ一回ずつありますが、7ヶ月以上に渡って連続する長期の月別陰線は全く存在せず、過去20年、NZドル売りが長く続かなかったという事実は、NZDUSDをトレードする際のエントリーポイントやクローズポイントを探る上で大いに参考になりそうです。

一方で陽線の方は、5ヶ月続いた陽線が2回、7ヶ月続いた陽線が2回あり、ボラティリティの大きいNZドル米ドルらしい値動きをしています。

順張りのトレード(連続する陰線や陽線を狙うトレード)のスタンスとしては、次で説明する「変動幅」を考慮することが前提となりますが、NZドル買いの手仕舞いは上記のデータを参考に”長期保有”も視野に入れつつ、NZドル売りについては、3ヶ月~4ヶ月を目途にポジションを調整した方が良さそうです。

一方で逆張り(トレンドの反転を狙うトレード)で仕掛ける場合は、ロングは変動率にもよりますが、6~7ヶ月陽線が連続するまでは引き付けて、ショートは4ヶ月を一つの節目としてエントリーするというスタンスになりそうです。

連続する月足陽線と月足陰線の値幅と変動率~1997年から2016年~

では、続いては、上記の連続した陽線と陰線の値動きについて、もう少し詳しく見ていくことにしましょう。

2ヶ月連続で続いた陽線と陰線は回数が多いため省略し、3ヶ月連続で陽線あるいは陰線が続いた期間と、その期間中の値幅と変動率について見ていきたいと思います。

〇連続した月足陽線の値幅と変動率

まず、最初にご覧いただくのはNZドル米ドルの連続した陽線の値幅と変動率になりまして、それを表にまとめたものが、下記になります。

連続した陽線
(NZドル米ドル)
値幅上昇率
2002.2~2002.6(5ヶ月)
始値0.41610⇒終値0.48710
+0.071+17.06%
2002.8~2003.2(7ヶ月)
始値0.46500⇒終値0.55970
+0.0947+20.36%
2003.4~2003.6(3ヶ月)
始値0.55470⇒終値0.58760
+0.0329+5.93%
2003.9~2004.2(6ヶ月)
始値0.57750⇒終値0.68720
+0.1097+18.99%
2004.5~2004.12(8ヶ月)
始値0.63210⇒終値0.71820
+0.0861+13.62%
2006.10~2006.12(3ヶ月)
始値0.65280⇒終値0.70390
+0.0511+7.82%
2007.2~2007.4(3ヶ月)
始値0.69100⇒終値0.74050
+0.0495+7.16%
2007.12~2008.2(3ヶ月)
始値0.76400⇒終値0.79880
+0.0348+4.55%
2009.3~2009.9(7ヶ月)
始値0.49940⇒終値0.72320
+0.2238+44.81%
2011.3~2011.7(5ヶ月)
始値0.75240⇒終値0.87930
+0.1269+16.86%
2016.2~2016.4(3ヶ月)
始値0.64818⇒終値0.69778
+0.0496+7.6%
2016.6~2016.9(4ヶ月)
始値0.67606⇒終値0.72844
+0.0523+7.74%

値上がりの大きさで目立つのは、リーマンショック後の悲観の大底からリバウンドを見せた2009.3~2009.9(7ヶ月)の「+44.81%」や世界的に資源価格が底打ちを見せ始めた2003.9~2004.2(6ヶ月)の「+18.99%」など、悲観の大底局面からの立ち上がり局面において、期間や値幅、上昇率などで驚異的な値動きを見せています。

また、上記2つのNZドル急騰相場の他にも、過去約20年間で、5ヶ月以上陽線が連続したり、変動率でも+20%に迫る規模の値動きが度々起こっており、トレンド相場終焉の節目については、期間、値幅共に、十分に引き付けた上で見極めたいところです。

では、続いては陰線の方も見てみましょう。

〇連続した月足陰線の値幅と変動率

連続した陰線
(NZドル米ドル)
値幅下落率
1997.3~1997.7(5ヶ月)
始値0.69640⇒終値0.63910
-0.0573-8.3%
1997.10~1997.12(3ヶ月)
始値0.64190⇒終値0.58140
-0.0605-9.5%
1998.5~1998.8(4ヶ月)
始値0.55310⇒終値0.49510
-0.058-10.5%
2000.7~2000.10(4ヶ月)
始値0.46860⇒終値0.39390
-0.0747-16%
2005.5~2005.7(3ヶ月)
始値0.73030⇒終値0.68060
-0.0497-6.9%
2008.6~2008.11(6ヶ月)
始値0.78230⇒終値0.54900
-0.2333-29.9%
2012.3~2012.5(3ヶ月)
始値0.83410⇒終値0.75370
-0.0804-9.64%
2014.7~2014.10(4ヶ月)
始値0.87580⇒終値0.77890
-00969-11.1%
2015.5~2015.8(4ヶ月)
始値0.76170⇒終値0.63400
-0.1277-16.8%
2016.10~2016.12(3ヶ月)
始値0.72840⇒終値0.69266
-0.0357-5%

連続する陰線の値動きで目を引くのは、2008.6~2008.11(6ヶ月)のリーマンショックなどに代表されるアメリカ発の金融危機の局面の「-29.9%」やアメリカで利上げ気運が高まりドル高が急激に進んだ2015.5~2015.8(4ヶ月)の「-16.8%」で、どちらの相場も値動きの激しさは、目を見張る相場になっています。

また、上記の他にもITバブルが崩壊し、世界の金融市場が急速にリスク回避に動いた2000.7~2000.10(4ヶ月)にも「-16%」という大暴落を演じています。

ただ、リーマンショック前後の大暴落を除けば、NZドル売り相場では値動きにして「-15%」、期間では連続「4ヶ月」で反転することがほとんどなので、逆張りで入るときには、それらの数値を意識しておきたいところです。

NZドル米ドルの連続する月足陽線と月足陰線の出現頻度について~1997年から2016年~

では、ここからは、連続する月足陽線と月足陰線を一つの”かたまり”としてみて、どんなときに月足陽線や月足陰線が続きやすいのかということを見ていきたいと思います。

それを確かめるために、上記でまとめた表を時系列で並べたものが下記になります。

赤色がNZドル高米ドル安、青色がNZドル安米ドル高を表しています。

こうして時系列で並べてみますと、幾つか興味深いことがありまして、例えば、1997年のLTCMショックからアジア通貨危機、ITバブル崩壊に至る2000年まではリスク回避ムードが強まり、4回連続で青色が出ていまして、これは、月足で3ヶ月以上の連続する陰線が約3年の間に、4回も出現するほどNZドルが売られ米ドルが買われたことを意味しています。(1997.3~2000.10)

また、2003年以降の世界的な景気回復、資産インフレの局面では、2002年から2008年までの約6年間に渡って、3ヶ月以上の月足陽線が9回中8回出現するほどNZドル高米ドル安が続いたことが分かります。

月足以上の大きな流れを汲んで、息の長いトレードを仕掛ける場合、過去にこうした偏った動きがあったということは、大いに参考になりそうです。

まとめ

「NZドル米ドルの連続する月足陽線と月足陰線の回数・値幅・変動率のまとめ」と題してお送りしてきましたが、いかがでしたでしょうか。

筆者は普段のトレードでは、ファンダメンタルズ分析、テクニカル分析、そしてアノマリーに近い値動き分析などをもとにトレードを仕掛けていますが、今回、NZドル米ドルの月足の連続陽線と陰線を調べてみて、十分、勝算があるトレードを幾つか組み立てることができるように感じました。

例えば、3ヶ月から4ヶ月に渡って約15%近くNZドルが売られたときのリバウンド狙いや悲観の大底から3ヶ月以上の陽線が月足で出た後のNZドル買いなどは、リスクリターンで見ても狙う価値がありそうです。

読者の方にとっても、今回の分析が少しでもトレードのヒントになれば、幸いです。

最後までお読みいただきまして、誠にありがとうございました!

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