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トルコリラ円の連続する月足陽線と月足陰線の回数・値幅・変動率のまとめ(2000年~)

米ドル/トルコリラとドル/円の合成通貨「トルコリラ円」

欧州系の通貨でありながらアジア圏とのつながりも深く、また不安定な政治・金融政策などから、独自の値動きを見せることも少なくありません。

そこで、本記事では過去のトルコリラ円(TRY/JPY)のトレンドの実態を探るべく、「月足」をベースにトルコリラ円の陽線や陰線がどれだけ連続したことがあるのかということを回数や値動き、変動率でまとめてみました。

月足ベースでトレードの戦略を組み立てているという方などを対象に、トレードのヒントにして頂ければと思います。

では、早速見ていきましょう。

トルコリラ円の連続する月足陽線と月足陰線の回数 -2000年~-

下記は、2000年から2017年の月足チャートになります。

データ出所/GMOクリック証券

そして、上記のチャートをもとに、単純に陽線あるいは陰線が続いた回数をカウントしたのが、下記の表になります。

連続した数
(トルコ円)
陽線陰線
3ヶ月8回2回
4ヶ月5回10回
5ヶ月2回2回
6ヶ月1回2回
7ヶ月0回0回
8ヶ月0回0回
9ヶ月0回1回
合計16回17回

筆者がまず最初に注目したポイントは、過去約20年の間、トルコリラ円では3ヶ月以上続いた「陽線」と「陰線」の回数がほぼ互角という点です。

上記の長期月足チャートをご覧いただくとお分かりのとおり、トルコリラは対日本円でその価値を約20年以上にわたり断続的に切り下げてきていまして、「連続陰線の方が圧倒的に多いのでは?」という事前の予想は裏切られる形となりました。

長期的には一方的に見える相場でも、短期的には予想外の動きをすることがあるという好例と言えるかもしれません。

上記のデータをもとにした順張りのトレード(連続する陰線や陽線を狙うトレード)のスタンスとしては、次で説明する「変動幅」を考慮することが前提となりますが、トルコリラ買い円売り、トルコリラ売り円買いのいずれも、「3~4ヶ月」を目途にポジションを調整した方が良さそうです。

また、逆張り(トレンドの反転を狙うトレード)で仕掛ける場合も、トルコリラ売り、トルコリラ買いのいずれも、5ヶ月~6ヶ月は引き付けてからエントリーを検討したいところです。

連続する月足陽線と月足陰線の値幅と変動率 -2000年~-

では、続いては、上記の連続した陽線と陰線の値動きについて、もう少し詳しく見ていくことにしましょう。

2ヶ月連続で続いた陽線と陰線は回数が多いため省略し、3ヶ月連続で陽線あるいは陰線が続いた期間と、その期間中の値幅と変動率について見ていきたいと思います。

〇連続した月足陽線の値幅と変動率

まず、最初にご覧いただくのはトルコリラ円の連続した陽線の値幅と変動率になりまして、それを表にまとめたものが、下記になります。

連続した陽線
(トルコリラ円)
値幅上昇率
2000.11~2001.1(3ヶ月)
始値159.374⇒終値176.360
+16.986+10.65%
2001.11~2002.1(3ヶ月)
始値77.294⇒終値102.297
+25.003+32.34%
2003.4~2003.6(3ヶ月)
始値69.647⇒終値84.451
+14.804+21.25%
2003.11~2004.2(4ヶ月)
始値74.008⇒終値82.091
+8.083+10.92%
2004.11~2005.2(4ヶ月)
始値71.67⇒終値81.547
+9.877+13.78%
2005.5~2005.7(3ヶ月)
始値75.508⇒終値84.844
+9.336+12.36%
2005.9~2005.11(3ヶ月)
始値82.249⇒終値88.396
+6.147+7.47%
2006.6~2006.8(3ヶ月)
始値71.794⇒終値80.184
+8.39+11.68%
2007.3~2007.6(4ヶ月)
始値83.837⇒終値93.779
+9.942+11.85%
2008.4~2008.7(4ヶ月)
始値74.638⇒終値92.96
+18.322+24.54%
2009.2~2009.7(6ヶ月)
始値54.719⇒終値64.383
+9.664+17.66%
2012.1~2012.3(3ヶ月)
始値40.832⇒終値46.47
+5.638+13.80%
2012.9~2013.1(5ヶ月)
始値43.085⇒終値52.135
+9.05+21.00%
2013.9~2013.11(3ヶ月)
始値48.218⇒終値50.716
+2.498+5.18%
2014.2~2014.5(4ヶ月)
始値45.141⇒終値48.531
+3.39+7.50%
2014.7~2014.11(5ヶ月)
始値47.816⇒終値53.409
+5.593+11.69%

値上がりの大きさで目立つのは、アメリカ発の金融危機の最中、一旦のリバウンド局面で反転を見せた2008.4~2008.7(4ヶ月)の「+24.54%」やアベノミクスへの期待感からトルコリラが買われ、円が激しく売られた2012.9~2013.1(5ヶ月)の「+21.00%」などがあります。

また、2003年、2005年、2012年、2014年に見られるように、1年の間に2回も3ヶ月以上の連続する陽線が出現する年がありまして、ファンメンタルズやテクニカル分析などと合わせて、連続陽線が1年の間に集中するという特徴なども意識しておきたいところです。

なお、ここ20年の連続する陽線の値幅水準については、大きく例外的に動く相場(30%以上~)を除けば「+10~+20%前後」が一つの目安となりそうです。

では、続いては陰線の方も見てみましょう。

〇連続した月足陰線の値幅と変動率

連続した陰線
(トルコリラ円)
値幅下落率
2000.2~2000.6(5ヶ月)
始値192.173⇒終値171.378
-20.795-10.9%
2001.2~2001.10(9ヶ月)
始値171.57⇒終値76.902
-94.668-55.2%
2002.4~2002.7(4ヶ月)
始値99.60⇒終値70.808
-28.792-29.0%
2003.7~2003.10(4ヶ月)
始値85.120⇒終値74.072
-11.048-13.0%
2004.3~2004.6(4ヶ月)
始値82.05⇒終値73.288
-8.762-10.7%
2006.2~2006.5(4ヶ月)
始値88.467⇒終値71.809
-16.658-18.9%
2008.1~2008.3(3ヶ月)
始値95.448⇒終値74.631
-20.817-21.9%
2008.8~2009.1(6ヶ月)
始値93.046⇒終値54.721
-38.325-41.2%
2009.8~2009.11(4ヶ月)
始値64.443⇒終値56.496
-7.947-12.4%
2010.10~2011.1(4ヶ月)
始値57.703⇒終値51.123
-6.58-11.5%
2011.4~2011.9(6ヶ月)
始値53.77⇒終値41.428
-12.342-23.0%
2013.5~2013.8(4ヶ月)
始値54.344⇒終値48.163
-6.181-11.4%
2014.12~2015.4(5ヶ月)
始値53.373⇒終値44.619
-8.754-16.5%
2015.6~2015.9(4ヶ月)
始値46.626⇒終値39.605
-7.021-15.1%
2015.11~2016.2(4ヶ月)
始値42.592⇒終値37.988
-4.604-10.9%
2016.4~2016.7(4ヶ月)
始値39.921⇒終値34.026
-5.895-14.8%
2016.11~2017.1(3ヶ月)
始値33.831⇒終値29.851
-3.98-11.8%

連続する陰線の値動きで目を引くのは、リーマンショック前後でリスク回避のドル買い、円買いが進みトルコリラが激しく売られた2008.8~2009.1(6ヶ月)の「-41.2%」やユーロ圏の財政危機がトルにも大きな影響を与えることが懸念され、トルコリラが激しく売られた2011.4~2011.9(6ヶ月)の「-23.0%」で、どちらも短期間で一方的にトルコリラ売りが進み、日本円が買われています。

トルコリラ円の連続する陰線は陽線に比べると、ときとして、「-40%~-50%前後」に及ぶことがありますので、その値動きの荒さには十分に気を付ける必要があります。

トルコリラ円の連続する月足陽線と月足陰線の出現頻度について -2000年~-

では、ここからは、連続する月足陽線と月足陰線を一つの”かたまり”としてみて、どんなときに月足陽線や月足陰線が続きやすいのかということを見ていきたいと思います。

それを確かめるために、上記でまとめた表を時系列で並べたものが下記になります。

赤色がトルコリラ高円安、青色がトルコリラ安円高を表しています。

こうして時系列で並べてみますと、幾つか興味深いことがありまして、例えば、2012年から2014年までアベノミクスの円安とユーロ圏の金融危機からの反転でトルコリラが堅調に推移した約3年間においては、5回中4回で赤色が出ていまして、これは、月足で3ヶ月以上の連続する陽線(トルコリラ高円安)が約2年の間に、頻発したことを意味しています。(2012.9~2014.11)

また2014年以降、トルコの政情不安や米ドル高などの影響から冴えない値動きが続いている2014年から2017年の約2年の期間では、3ヶ月以上の月足陰線が5回連続で出現するなど、トルコリラ売り円買いが続いていることが分かります。(2014.12~2017.1)

月足以上の大きな流れを汲んで、息の長いトレードを仕掛ける場合、過去にこうした偏った動きがあったということは、大いに参考になりそうです。

まとめ

「トルコリラ円の連続する月足陽線と月足陰線の回数・値幅・変動率のまとめ」と題してお送りしてきましたが、いかがでしたでしょうか。

筆者は普段のトレードでは、ファンダメンタルズ分析、テクニカル分析、そして値動き分析などをもとにトレードを仕掛けていますが、今回、トルコリラ円の月足の連続陽線と陰線を調べてみて、十分、勝算があるトレードを幾つか組み立てることができるように感じました。

例えば、6ヶ月続いたトルコリラ高の逆張りトレードや、政情不安や欧州の経済的な危機が続いているときのトルコリラ・ショートの順張りトレードなどは、リスクリターンで見ても狙う価値がありそうです。

読者の方にとっても、今回の分析が少しでもトレードのヒントになれば、幸いです。

最後までお読みいただきまして、誠にありがとうございました!

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