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ドル円の連続する月足陽線と月足陰線の回数・値幅・変動率のまとめ(1997年~2016年)

為替市場における通貨ペアは、まるでシーソーのように上がったり下がったりを繰り返していますが、ときとして一時的に、どちらかに大きなトレンドが発生することがあったりします。

そこで、本記事では過去のトレンドの実態を探るべく、「月足」をベースにドル円の陽線や陰線がどれだけ連続したことがあるのかということを回数や値動き、変動率でまとめてみました。

月足ベースでトレードの戦略を組み立てているという方などを対象に、トレードのヒントにして頂ければと思います。

では、早速見ていきましょう。

連続する月足陽線と月足陰線の回数~1997年から2016年~

下記は、1997年から2016年の月足チャートになります。

データ出所/GMOクリック証券

そして、上記のチャートをもとに、単純に陽線あるいは陰線が続いた回数をカウントしたのが、下記の表になります。

連続した数陽線陰線
2ヶ月15回17回
3ヶ月7回10回
4ヶ月2回0回
5ヶ月2回2回
6ヶ月1回3回
7ヶ月1回0回
8ヶ月1回0回

まず最初に注目すべき点としては、陽線にしても、陰線にしても「3ヶ月以上連続する」というのはそれぞれ7回、8回と起こっていますが、「4ヶ月以上連続する」というのは、かなり珍しい値動きになっているという点が挙げられます。

理論上は、為替レートが4ヶ月以上に渡って陽線、陰線のどちらかが連続することは0.098%~6.25%(10ヶ月連続~4ヶ月連続)の確率で起こりますが、ドル円の過去20年の実績値ではやや理論値よりも低くなっています。

ドル円の月足を利用したトレード戦略としては、単純に陽線や陰線が4ヶ月以上連続したときに逆張りでトレードを仕掛けるという方法は確率的にはかなり勝率が高いですが、トレードチャンスとしてはそれほど機会がないということになります。

連続する月足陽線と月足陰線の値幅と変動率~1997年から2016年~

では、続いては、もう少し上記の連続した陽線と陰線の値動きについて詳しく見ていくことにしましょう。

2ヶ月連続で続いた陽線と陰線は回数が多いため省略し、3ヶ月連続で陽線あるいは陰線が続いた期間と、その期間中の値幅と変動率について見ていきたいと思います。

〇連続した月足陽線の値幅と変動率

まず、最初にご覧いただくのはドル円の連続した陽線の値幅と変動率になりまして、それを表にまとめたものが、下記になります。

連続した陽線値幅上昇率
1998.5~1998.7(3ヶ月)
始値132.70⇒終値144.75
+12.05+9%
1999.12~2000.2(3ヶ月)
始値102.17⇒終値110.19
+8.02+7.8%
2000.9~2001.3(7ヶ月)
始値106.73⇒終値126.20
+19.47+18.2%
2001.9~2002.1(5ヶ月)
始値119.06⇒終値134.78
+15.72+13.2%
2003.4~2003.7(4ヶ月)
始値117.94⇒終値120.48
+2.54+2.1%
2005.1~2005.3(3ヶ月)
始値102.64⇒終値107.12
+4.48+4.3%
2005.5~2005.7(3ヶ月)
始値107.74⇒終値112.47
+4.73+4.3%
2005.9~2005.11(3ヶ月)
始値110.61⇒終値119.77
+9.16+8.2%
2006.6~2006.9(4ヶ月)
始値112.60⇒終値118.13
+5.53+4.9%
2007.4~2007.6(3ヶ月)
始値117.44⇒終値123.16
+5.72+4.8%
2008.4~2008.8(5ヶ月)
始値99.68⇒終値108.79
+9.11+9.1%
2012.10~2013.5(8ヶ月)
始値77.96⇒終値100.50
+22.54+28.9%
2013.10~2013.12(3ヶ月)
始値98.221⇒終値105.30
+7.08+7.2%
2014.7~2014.12(6ヶ月)
始値101.32⇒終値119.71
+18.39+18.1%
2016.10~2016.12(3ヶ月)
始値101.30⇒終値116.98
+15.68+15.4%

注目ポイントとしては、アベノミクス相場(2012.10~2013.5)、黒田バズーカとアメリカの金融緩和からの脱却(2014.7~2014.12)、トランプ相場(2016.10~2016.12)の3つで、陽線が連続した期間やドル円の値幅、上昇率など、いずれも目を見張る大相場になっています。

ただ、アベノミクス相場(2012.10~2013.5)の期間を除けば、過去約20年間で、陽線が連続した期間の多くは長くても7ヶ月以下、値幅で約20円、変動率で+18%程度が、ほぼ上限となっていることから、トレンド相場の節目については、それらの3つの数値を意識しておけば良さそうです。

では、続いては陰線の方も見てみましょう。

〇連続した月足陰線の値幅と変動率

連続した陰線値幅下落率
1998.8~1998.10(3ヶ月)
始値144.86⇒終値115.80
-29.06-21%
1999.6~1999.11(6ヶ月)
始値121.50⇒終値102.12
-19.38-16%
2002.2~2002.3(5ヶ月)
始値134.78⇒終値119.58
-15.2-12%
2003.8~2004.1(6ヶ月)
始値120.51⇒終値105.68
-14.8-12.4%
2004.10~2004.12(3ヶ月)
始値110.03⇒終値102.60
-7.4-6.8%
2005.12~2006.2(3ヶ月)
始値119.78⇒終値115.76
-4.0-3.4%
2007.7~2007.9(3ヶ月)
始値123.01⇒終値114.78
-8.2-6.7%
2008.1~2008.3(3ヶ月)
始値111.94⇒終値99.68
-12.2-10.0%
2008.9~2009.1(5ヶ月)
始値108.29⇒終値89.89
-18.4-17%
2009.7~2009.9(3ヶ月)
始値96.33⇒終値89.69
-6.6-6.9%
2010.5~2010.10(6ヶ月)
始値93.94⇒終値80.38
-13.5-14.5%
2011.6~2011.8(3ヶ月)
始値81.51⇒終値76.65
-4.8-6.0%
2011.11~2012.1(3ヶ月)
始値78.16⇒終値76.26
-1.9-2.5%
2014.4~2014.6(3ヶ月)
始値103.21⇒終値101.32
-1.89-1.9%
2016.2~2016.4(3ヶ月)
始値121.31⇒終値106.37
-14.94-12.4%

陰線の注目ポイントとしては、1998.8~1998.10や2016.2~2016.4のように3ヶ月という短い期間でかなりの値幅と下落率を記録したり、一方で1999.6~1999.11や2010.5~2010.10のように6ヶ月に渡って下げ続けるケースなどが挙げられます。

円高が起きる局面はリスク回避相場であることが多く、また、円高が一旦はじまると、短期間で強烈な下げになったり、ダラダラと下げ続けることが少なくありませんので、為替相場に長く対峙している方であれば、実感として経験されている方もいるのではないでしょうか。

上記の表は、それを数値として裏付けるような値動きになっています。

連続する月足陽線と月足陰線の出現頻度について~1997年から2016年~

では、ここからは、連続する月足陽線と月足陰線を一つの”かたまり”としてみて、どんなときに月足陽線や月足陰線が続きやすいのかということを見ていきたいと思います。

それを確かめるために、上記でまとめた表を時系列で並べたものが下記になります。

赤色が円安ドル高、青色が円高ドル安を表しています。

こうして時系列で並べてみますと、幾つか興味深いことがありまして、例えば、リーマンショック以降の円高局面では、青色が5回連続していまして、これは、月足で3ヶ月以上の連続陰線が約3年の間に、5回連続で起こっていることを意味しています。(2008.11~2012.01)

また、株高、資源高が続き好景気に沸いた2005年から2007年にかけては、6回中5回(2005年の1月から2007年の6月まで)、赤が出現していまして、つまり、3ヶ月以上の月足陽線がかなりの高い確率で出現しています。

まとめ

「ドル円の連続する月足陽線と月足陰線の回数・値幅・変動率のまとめ」と題してお送りしてきましたが、いかがでしたでしょうか。

筆者は普段のトレードでは、ファンダメンタルズ分析、テクニカル分析、そしてアノマリーに近い値動き分析などをもとにトレードを仕掛けていますが、今回「月足の連続陽線と陰線」を調べてみて、十分、勝算があるトレードを幾つか組み立てることができるように感じました。

特に4ヶ月以上どちらかに連続した月足のリバウンド狙いや、ドル高・ドル安のトレンド相場での順張り狙いなどは、リスク・リターンで考えても妙味がありそうです。

読者の方にとっても、今回の分析が少しでもトレードのヒントになれば、幸いです。

最後までお読みいただきまして、誠にありがとうございました!

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