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ドル円を月別で20年間分析!円高・円安の回数・変動幅・最大変動幅のまとめ(1997-2016年)

ドル円が1年間のうち、最も大きく動きやすい1ヶ月って何月?

ドル円が過去20年間で、最も動いた1ヶ月って?

ドル円が円高に動きやすい月、円安に動きやすい月ってあるの?

FXをしている人の中には、こんな風に「月単位」での動きに興味のある人もいるのではないでしょうか。

そこで、今回はドル円が過去20年間、月単位でどんな値動きをしてきたのかということを見ていきたいと思います。

早速、見ていきましょう。

1997年-2016年の20年間でドル円が最も大きく動きやすいのは「3月」

下記は、1997年から2016年の月足チャートになります。

12_19962015

データ出所/GMOクリック証券

そして、上記のチャートをもとに、1月から12月の月単位の高値と安値を取り出し、さらに、その20年平均を割り出してみたのが、下記の表になります。

1997~2016年のドル円相場平均変動幅平均変動率
1月5.32円4.8%
2月5.16円4.7%
3月5.79円5.3%
4月5.03円4.6%
5月5.51円4.9%
6月5.40円4.8%
7月4.87円4.4%
8月5.01円4.5%
9月4.706円4.2%
10月5.56円5.0%
11月5.218円5.1%
12月5.41円4.86%

ご覧いただきますと、お分かりの通り、平均値幅、平均変動率ともにトップは「3月」になりまして、そしてその後には、平均変動率では「11月」や「12月」が、そして平均変動幅で「1月」や「5月」といった月が続いています。

「3月」と言えば、鋭い方はお察しの通り、日本の多くの企業が本決算としていたり、また年度末ということもあり、かなり日本勢からの売買が持ち込まれることが予想されますので、そうした影響が出ているものと考えられます。

また、11月や12月といった年末にかけて、変動幅や変動率が上昇傾向にあるのも、同じように実需勢をはじめ、年末にかけて様々な市場参加者が取引を活発化させることにより、値動きが大きくなっているものと考えられます。

3月の年度末や11月から12月にかけての年末はボラティリティが上がるという意味では、FXをしている人にとって、大きなチャンスとなる1ヶ月と言えそうです。

1997年-2016年の20年間でドル円が最も大きく動いたのは2008年10月

では、続いては、ドル円が1997-2016年の20年間のうち、最も大きく変動した年を月単位で見てみましょう。

1997~2016年のドル円相場最も値動きが大きかたっときの値動き(高値と安値)最も値動きが大きかたっときの変動率(高値と安値)
1月94.62→87.11(円高/2009年)8%
2月108.61→103.76(円高/2008年)8.2%
3月104.18→95.70(円高/2008年)8.2%
4月92.54→99.94(円安/2013年)7.5%
5月127.46→111.88(円高/1997年)12.3%
6月110.82→98.97(円高/2016年)10.7%
7月122.85→114.1(円高/1999年)7.2%
8月125.28→116.46(円高/2015年)7.1%
9月139.9→128.9(円高/1998年)7.9%
10月106.52→90.87(円高/2008年)14.7%
11月101.181→114.537(円安/2016年)11.7%
12月95.55→87.11(円高/2008年)8.9%

ご覧いただきました通り、過去20年のドル円の動きの中で、最も大きく動いたのは、あの有名な「リーマンショック」が起こった2008年の10月で、値幅にして1ヶ月で「約16円」、変動幅で「14.7%」という驚異的な値動きの大きさとなっています。

日本の輸出企業の中には、為替が「1円」動くだけで、数百億円単位で利益や売り上げが変動するという企業もありますので、このわずか1ヶ月ほどの間に起こった約16円という値動きが、どれほど経済に大きなインパクトを与えたのかということは、想像を絶するものがあります。

その他に気になるところとしましては、「5月」や「6月(2016年のEU離脱を巡る国民投票が行われた)」は相場が動き出すと大きな動きになることが分かる他、先ほどの20年平均のところでも上位に顔を出していた「11月(2016年11月はトランプ・ラリーが起こった月)」がここでもランクインしていまして、「11」月は1年の中でも、かなり値動きの大きな1ヶ月であるということが言えそうです。

そして、全体を通して言えることですが、歴史的な大きな値動きに発展するケースは、ほとんどの場合、「円高」であるということです。

円高が起きるときは、ほとんどのケースで「リスク回避」的な動きがマーケットで出てくるときですので、リスクを避けるという動きには、かなりのスピードと爆発力があるということを改めて証明していると言えるのではないでしょうか。

また、見方を変えますと、ドル円のトレードで大きな値動きを”モノ”にするためには、ドル売り円買いのポジションを狙う方が確率が高いということが言えるかと思います。

1年間でドル円が最も円高に動きやすいの「8月」、円安に動きやすいのは・・

では、続いてご覧いただくのは、1年の中で、どの月が円高になりやすいのか、円安になりやすいのかというデータになります。

集計方法は至ってシンプルな方法で、過去20年のドル円の月単位での始値と終値を取り出して、その月が円高だったのか、あるいは円安だったのかを計測して、その累計回数をカウントしてみるというものになります。

そして、それをまとめたものが、下記の表になります。

1997~2016年のドル円相場円安円高
1月11回9回
2月9回11回
3月12回8回
4月9回11回
5月10回10回
6月9回11回
7月12回8回
8月7回13回
9月8回12回
10月12回8回
11月11回9回
12月11回9回

まず、過去20年間で、最も月単位で円高で終わることが多かったのが「8月」でした。

「8月」は、これまでご覧いただきました通り、値動きや変動率こそ、それほどではないものの、アメリカの金融危機が本格化する前の2007年、中国の成長鈍化懸念から起きた2015年8月に、それぞれ「8.29円」と「8.82円」という大きめの円高が起こったりなど、印象的な円高も少なくなく、その上、回数的に円高で終わることが多いというデータからも、かなり注目に値する1ヶ月と言えます。

また「8月」は、ややアノマリー的になってしまいますが、さらに、興味深い点もありまして、1999年、2007年、2015年と「8年サイクル」で暴落が起きていること、そして、そのいずれも、炭鉱のカナリア的に翌年から、さらにドル円が暴落を開始しているという点が挙げられます。

8月は欧米勢が夏休みに入ったり、日本勢も流動性が下がりがちですので、ドル円のロングポジションの反転に気をつけたり、あるいは、ショートで狙うといった戦略が功を奏しそうです。

そして、続いて1年間のうちで円安になりやすい月ですが、「3月」「7月」「10月」が上位になっています。

ただ、回数的にも、中身としても、あまり”優勢”と呼べるほどではありませんので、このデータに関しては、それほど価値のあるデータとは言えないかもしれません。

まとめ

「ドル円を月別で20年間分析!円高・円安の回数・変動幅・最大変動幅のまとめ(1997-2016年)」と題してお送りしてきましたが、いかがでしたでしょうか。

今回の考察が、少しでも読者の方のトレードのヒントになれば幸いです。

それぞれの月のデータをもっと詳しく知りたいという方は、月別の動向をまとめて記事をご用意しておりますので、そちらを参考にしていただければと思います。

参考/ドル円の12月相場は円高?円安?1996年から2015年までの変動幅・変動率のまとめ

参考/ドル円の11月相場は円高?円安?1996年から2015年までの変動幅・変動率のまとめ

参考/ドル円の10月相場は円高?円安?1996年から2015年までの変動幅・変動率のまとめ

参考/ドル円の9月相場は円高?円安?1996年から2015年までの変動幅・変動率のまとめ

参考/ドル円の8月相場は円高?円安?1997年から2016年までの変動幅・変動率のまとめ

参考/ドル円の7月相場は円高?円安?1997年から2016年までの変動幅・変動率のまとめ

参考/ドル円の6月相場は円高?円安?1997年から2016年までの変動幅・変動率のまとめ

参考/ドル円の5月相場は円高?円安?1997年から2016年までの変動幅・変動率のまとめ

参考/ドル円の4月相場は円高?円安?1997年から2016年までの変動幅・変動率のまとめ

参考/ドル円の3月相場は円高?円安?1997年から2016年までの変動幅・変動率のまとめ

参考/ドル円の2月相場は円高?円安?1997年から2016年までの変動幅・変動率のまとめ

参考/ドル円の1月相場は円高?円安?1997年から2017年までの変動幅・変動率のまとめ

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